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基于CGMY模型与FCOS方法的期权定价精度与效率优化研究

一、引言

1.1研究背景与意义

在现代金融市场中，期权作为一种重要的金融衍生品，发挥着举足轻重的作用。期权赋予持有者在特定日期或之前，以预定价格买入或卖出标的资产的权利。这种独特的金融工具为投资者提供了多样化的投资策略和风险管理手段，广泛应用于资产配置、套期保值以及投机交易等领域。准确的期权定价是金融市场有效运行的关键，它不仅影响着投资者的决策，还对金融机构的风险管理和产品创新具有重要意义。

传统的期权定价模型，如Black-Scholes-Merton（BSM）模型，在期权定价理论发展历程中占据着重要地位。该模型基于一系