2025年统计学多元统计分析期末考试题库：时间序列分析技巧.docx

2025年统计学多元统计分析期末考试题库：时间序列分析技巧

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.下列哪个指标是用来衡量时间序列数据中观测值对时间序列总体趋势的敏感度的？

A.偏度

B.系数

C.标准差

D.平均值

2.时间序列数据的自相关系数通常表示为：

A.r

B.σ

C.λ

D.μ

3.下列哪种方法用于检验时间序列数据是否平稳？

A.阿奇夫-帕根法（ADFTest）

B.距离法

C.累积法

D.移动平均法

4.下列哪种方法可以用于对季节性成分进行分解？

A.加法模型

B.乘法模型

C.指数平滑法

D.线性回归法

5.在时间序列分析中，哪个系数用来表示趋势和季节性成分对观测值的影响？

A.偏回归系数

B.拉格朗日系数

C.估计系数

D.偏自相关系数

6.下列哪个方法可以用来对时间序列进行滤波？

A.自回归模型

B.移动平均模型

C.滤波法

D.最小二乘法

7.在时间序列分析中，哪个方法可以用来对数据序列进行去趋势和去季节性？

A.自回归模型

B.移动平均模型

C.平滑法

D.频率分析

8.下列哪种时间序列分析方法适用于对长期趋势进行预测？

A.ARIMA模型

B.递推模型

C.季节性模型

D.时间序列回归

9.下列哪种方法可以用来评估时间序列模型的拟合优度？

A.线性回归系数

B.相关系数

C.调整后的R平方

D.方差分析

10.下列哪种方法可以用来检测时间序列数据的平稳性？

A.偏自相关图

B.自相关图

C.平滑法

D.移动平均法

二、多项选择题（每题2分，共20分）

1.时间序列分析的主要步骤包括：

A.数据预处理

B.时间序列分解

C.模型识别

D.模型参数估计

E.模型验证

2.以下哪些方法可以用于时间序列数据的预测？

A.线性回归

B.ARIMA模型

C.自回归模型

D.移动平均模型

E.递推模型

3.时间序列数据的自相关函数（ACF）具有以下特点：

A.当时间序列为白噪声时，ACF在所有滞后阶数上都为零

B.当时间序列具有季节性时，ACF在对应季节周期上的滞后阶数上为最大值

C.当时间序列为平稳序列时，ACF逐渐收敛到0

D.当时间序列为非平稳序列时，ACF在滞后阶数较小时较大，但随着滞后阶数的增加而减小

E.当时间序列具有自相关性时，ACF在所有滞后阶数上都不为零

4.时间序列数据的平稳性检验方法包括：

A.偏自相关图（PACF）

B.自相关图（ACF）

C.ADF检验

D.窗口函数

E.脉冲响应函数

5.以下哪些指标可以用来描述时间序列数据的趋势性？

A.平均值

B.线性回归系数

C.线性趋势系数

D.指数平滑系数

E.平滑法系数

6.时间序列分析中的自回归模型（AR模型）包括以下哪些类型？

A.一阶自回归模型

B.二阶自回归模型

C.自回归滑动平均模型（ARMA模型）

D.自回归积分滑动平均模型（ARIMA模型）

E.递推模型

7.以下哪些方法可以用于时间序列数据的滤波？

A.线性滤波

B.高通滤波

C.低通滤波

D.布特沃斯滤波

E.阿里萨滤波

8.时间序列分析中的季节性分解方法包括：

A.加法模型

B.乘法模型

C.对数转换

D.线性转换

E.指数平滑法

9.以下哪些指标可以用来描述时间序列数据的波动性？

A.标准差

B.偏度

C.峰度

D.方差

E.离散系数

10.以下哪些方法可以用于时间序列数据的去噪？

A.平滑法

B.移动平均法

C.自回归模型

D.移动平均模型

E.频率分析

三、填空题（每空1分，共10分）

1.时间序列分析中，平稳性是指时间序列数据的统计特征（______）。

2.时间序列数据的自相关系数（______）。

3.时间序列数据的偏自相关系数（______）。

4.时间序列数据的移动平均法（______）。

5.时间序列数据的自回归模型（______）。

6.时间序列数据的季节性分解方法包括（______）和（______）。

7.时间序列数据的ARIMA模型（______）。

8.时间序列数据的平滑法（______）。

9.时间序列数据的滤波法（______）。

10.时间序列数据的预测方法（______）。

四、简答题（每题5分，共25分）

1.简述时间序列数据平稳性的重要性和检验方法。

2.解释自回归模型（AR模型）中的参数p的含义及其对模型的影响。

3.简要说明季节性分解方法在时间序列分析中的应用。

五、计算题（每题10分，共30分）

1.给