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摘要
随着经济的迅猛发展，股票投资已成为越来越受欢迎的金融活动。如何有效利
用历史信息准确预测股票价格是金融业界人士不断努力突破的主要问题之一，也是
统计和金融领域学者们的重要研究问题之一。股价的准确预测也为股票市场稳定及
金融政策的制定提供了参考。然而，传统的股价预测方法以收盘价为基准，忽视了
交易区间内的价格变化信息，因此，本文基于区间时间序列为研究对象，同时考虑
区间序列间影响因素，以达到对股价更精确的预测。
首先，本文提出了区间时间序列协整的定义。并基于股票的量价关系理论及股
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