【基于主成分分析法的投资者情绪对股票收益的影响实证研究10000字】.docxVIP

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2025-03-24 发布于湖北
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基于主成分分析法的投资者情绪对股票收益的影响实证研究

[摘要]中国股票市场迅速发展的同时，也为我国资本市场带来了许多问题。我国股票市场上机构投资者的比例相比国外有一定的差距，个人投资者占绝大多数，其中包含许多非理性投资者，则投资者情绪能作为影响我国股票市场的一个重要因素。本文选取了2012年1月至2021年12月的月度时间序列数据，利用主成分分析法构建投资者综合情绪指数，并检验该指数的合理性及准确性，再使用VAR模型对投资者情绪对股票收益的影响进行实证分析。实证结果表明：滞后期投资者情绪会对股票收益产生负向影响，且投资者情绪与股票收益之间存在相互的格兰杰因果关系。最后，

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