2025年大学统计学期末考试题库：统计软件应用与时间序列分析试题.docx

2025年大学统计学期末考试题库：统计软件应用与时间序列分析试题

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题

要求：从每题的四个选项中选择一个最符合题意的答案。

1.下列哪项不是时间序列的组成部分？

A.随机成分

B.趋势成分

C.季节成分

D.空间成分

2.下列哪项是时间序列分析中常用的平稳过程？

A.AR模型

B.MA模型

C.ARIMA模型

D.ARMAX模型

3.下列哪项是时间序列分析的目的是？

A.描述时间序列的趋势

B.预测时间序列的未来值

C.分析时间序列的周期性

D.以上都是

4.在时间序列分析中，下列哪项方法用于消除季节性影响？

A.差分法

B.滤波法

C.平滑法

D.以上都是

5.下列哪项是时间序列分析中的自回归模型？

A.AR模型

B.MA模型

C.ARIMA模型

D.以上都是

6.在时间序列分析中，下列哪项是时间序列的周期性？

A.趋势

B.季节

C.平稳

D.随机

7.下列哪项是时间序列分析的常用软件？

A.SPSS

B.Excel

C.SAS

D.以上都是

8.在时间序列分析中，下列哪项方法用于预测时间序列的未来值？

A.模型识别

B.模型估计

C.模型诊断

D.以上都是

9.下列哪项是时间序列分析的常用指标？

A.平均数

B.标准差

C.自相关系数

D.以上都是

10.在时间序列分析中，下列哪项是时间序列分析的核心？

A.数据收集

B.数据预处理

C.模型选择与估计

D.模型诊断与预测

二、判断题

要求：判断下列各题的正误，正确的打“√”，错误的打“×”。

1.时间序列分析只适用于经济学领域。（×）

2.时间序列分析中的自回归模型（AR模型）可以用来描述时间序列的趋势。（√）

3.时间序列分析中的移动平均模型（MA模型）可以用来描述时间序列的周期性。（√）

4.时间序列分析中的自回归移动平均模型（ARMA模型）可以同时描述时间序列的趋势和周期性。（√）

5.时间序列分析中的自回归积分滑动平均模型（ARIMA模型）可以描述时间序列的随机成分。（√）

6.时间序列分析中的季节性成分可以通过差分法消除。（√）

7.时间序列分析中的模型诊断是选择模型的最后一步。（×）

8.时间序列分析中的模型估计可以通过最小二乘法进行。（√）

9.时间序列分析中的预测值可以用来评估模型的性能。（√）

10.时间序列分析中的自相关系数可以用来描述时间序列的平稳性。（√）

三、简答题

要求：简述下列各题。

1.简述时间序列分析的步骤。

2.简述时间序列分析中的自回归模型（AR模型）和移动平均模型（MA模型）的区别。

3.简述时间序列分析中的自回归移动平均模型（ARMA模型）的参数估计方法。

4.简述时间序列分析中的自回归积分滑动平均模型（ARIMA模型）的应用。

5.简述时间序列分析中的季节性成分的消除方法。

6.简述时间序列分析中的模型诊断的目的。

7.简述时间序列分析中的预测值的应用。

8.简述时间序列分析在经济学领域的应用。

9.简述时间序列分析在金融领域的应用。

10.简述时间序列分析在气象领域的应用。

四、计算题

要求：根据给定的时间序列数据，完成以下计算。

1.设时间序列数据如下：[100,105,110,115,120,125,130,135,140,145]，请计算该时间序列的均值、标准差、自相关系数（滞后1期）。

2.设时间序列数据如下：[2,3,5,7,11,13,17,19,23,29]，请计算该时间序列的移动平均（M=3）。

五、应用题

要求：根据给定的时间序列数据，完成以下应用题。

1.设某城市近5年的年降水量数据如下（单位：毫米）：[500,520,530,510,540]，请使用季节性分解法分析该时间序列的季节性成分。

2.设某股票近10个交易日的收盘价如下：[10.2,10.5,10.8,10.6,10.9,11.0,10.7,10.8,10.9,11.2]，请使用自回归模型（AR(1)）对收盘价进行拟合，并预测下一个交易日的收盘价。

六、论述题

要求：根据所学知识，论述以下论述题。

1.论述时间序列分析在金融市场预测中的应用及其重要性。

本次试卷答案如下：

一、选择题

1.D

解析：时间序列由趋势成分、季节成分、循环成分和随机成分组成，空间成分不属于时间序列的组成部分。

2.A

解析：平稳过程是指统计性质不随时间变化的随机过程，AR模型是平稳过程。

3.D

解析：时间序列分析的目的是描述时间序列的趋势、预测时间序列的未来值、分析