平安银行负债分析2024-12.pptxVIP

平安银行负债分析2024-12本次分析将深入探讨平安银行2024年负债状况，包括结构变化、关键指标及风险挑战，为投资者和行业分析师提供全面参考。作者：

目录1背景与概述包括平安银行简介、宏观经济环境及2024年经营概况。2负债结构分析详细解析银行负债组成、存款分析及债券情况。3关键指标评估评估负债成本率、存贷比等重要监管指标表现。4风险与挑战探讨利率、流动性、信用等方面面临的挑战。

背景与概述1行业地位平安银行作为中国领先股份制银行2经营环境面临国内经济转型与全球不确定性挑战3战略重点持续推进零售转型与科技创新

平安银行简介11988年平安银行正式成立，总部位于深圳市。2发展历程经过多年发展，成为中国领先的股份制商业银行。3主要业务业务覆盖零售银行、公司银行和资金同业三大板块。

2024年宏观经济环境GDP增长情况全年GDP增长率约5.2%，经济稳步恢复但仍面临下行压力。利率政策变化央行实施稳健的货币政策，LPR多次下调，降低实体经济融资成本。行业监管趋势金融监管持续强化，防范化解金融风险，促进银行业高质量发展。

平安银行2024年经营概况1466.95亿营业收入同比下降10.9%445.08亿净利润同比下降4.2%57692.70亿资产总额同比增长3.3%

负债结构分析1战略意义负债质量直接影响银行稳定性2分析维度规模、结构、成本、稳定性3核心指标存贷比、负债成本率、流动性

负债总额概览

负债构成（1）吸收存款是银行负债的主要来源，占比超过67%。1同业负债包括同业存放和拆入资金，占比约15%。2应付债券包括金融债券和次级债券，占比约10%。3

负债构成（2）向中央银行借款用于满足流动性需求，占比约3%。1衍生金融负债主要为风险对冲工具，占比约2%。2其他负债包括应付职工薪酬、应交税费等，占比约3%。3

吸收存款分析

存款结构分析活期vs定期活期存款占比38%，定期存款占比62%。活期存款成本低但稳定性较差。对公vs个人对公存款占比45%，个人存款占比55%。个人存款更为稳定。期限分布三个月内存款占比25%，三至十二个月占比40%，一年以上占比35%。

同业负债分析同业存放拆入资金卖出回购其他

应付债券分析总体情况应付债券余额5280亿元，同比增长2.3%，期限结构合理。债券类型金融债券占75%，二级资本债占20%，其他债券占5%。发行成本平均发行利率3.8%，较去年下降0.2个百分点。

其他负债项目分析向中央银行借款余额1580亿元，主要用于支持中小企业贷款。卖出回购金融资产余额850亿元，是银行短期流动性管理工具。其他应付款余额1200亿元，包括应付股利、预提费用等。

关键指标评估资金效率存贷比和资金使用效率指标风险水平流动性覆盖率和净稳定资金比例资本结构杠杆率和资本充足率盈利能力负债成本率和净息差

负债成本率

存贷比现状分析2024年末存贷比为78.5%，较2023年末的79.2%略有下降。监管要求监管要求商业银行存贷比不超过75%，平安银行略高于监管红线。改善措施银行正通过增加存款吸收和优化贷款结构来逐步降低存贷比。

流动性覆盖率流动性覆盖率(%)监管要求(%)

净稳定资金比例1定义衡量银行可用稳定资金与所需稳定资金的比例，反映长期流动性风险状况。2现状2024年净稳定资金比例达到115.3%，高于100%的监管要求。3趋势较2023年末上升2.1个百分点，长期流动性状况持续改善。

杠杆率杠杆率(%)监管要求(%)

资本充足率9.8%核心一级资本充足率监管要求≥7.5%10.9%一级资本充足率监管要求≥8.5%13.5%资本充足率监管要求≥10.5%

风险与挑战外部风险宏观经济下行压力、监管政策调整、同业竞争加剧。内部挑战存款增长放缓、负债成本上升、资产质量管控。新兴风险科技变革带来的数字化转型压力、气候变化相关风险。

利率风险利率市场化影响利率市场化改革深化，存款利率竞争加剧，定价能力受限。存贷利差压缩存款成本刚性上升，贷款利率下行，净利差收窄至2.1%。应对策略优化负债结构，提高低成本存款占比，加强利率敏感性缺口管理。

流动性风险识别通过压力测试识别流动性风险因素1计量运用多种指标量化流动性风险水平2监测持续监控资金流动和市场变化3控制采取多元化融资策略应对风险4

信用风险不良贷款率(%)拨备覆盖率(%)

市场风险汇率风险敞口外币资产负债规模约2100亿元，通过衍生品对冲，敞口控制在限额内。债券投资风险债券组合久期3.2年，市值波动风险VaR值控制在风险偏好范围内。风险对冲手段利用利率互换、远期外汇等衍生工具管理市场风险敞口。

操作风险内控体系建设建立三道防线，2024年内控评价达到良好水平。科技风险管理系统可用率99.95%，关键系统未发生重大故障。员工道德风险防范强化合规文化，严格责任追究，案件发生率同比下降