2025年大学统计学时间序列分析期末考试典型题型试题卷.docx

2025年大学统计学时间序列分析期末考试典型题型试题卷

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题

要求：从下列各题的四个选项中，选择一个最符合题意的答案。

1.时间序列分析中的平稳时间序列指的是：

A.时间序列的均值随时间变化而变化

B.时间序列的方差随时间变化而变化

C.时间序列的均值和方差不随时间变化

D.时间序列的自协方差函数不随时间变化

2.在时间序列分析中，自回归模型AR(p)的参数p表示：

A.模型中自回归项的个数

B.模型中移动平均项的个数

C.模型中滞后项的个数

D.模型中时间序列的滞后阶数

3.时间序列分析中的自相关系数ρ的定义是：

A.时间序列相邻两个观测值的相关系数

B.时间序列当前观测值与其过去某个时刻观测值的相关系数

C.时间序列当前观测值与其未来某个时刻观测值的相关系数

D.时间序列过去某个时刻观测值与其未来某个时刻观测值的相关系数

4.在时间序列分析中，白噪声序列的特点是：

A.序列的均值和方差不随时间变化

B.序列的均值和方差随时间变化

C.序列的自相关系数不随滞后阶数变化

D.序列的自相关系数随滞后阶数变化

5.时间序列分析中的季节性指的是：

A.时间序列的均值和方差随时间变化

B.时间序列的自相关系数随时间变化

C.时间序列的某些观测值具有周期性变化

D.时间序列的某些观测值不具有周期性变化

6.在时间序列分析中，平稳时间序列的协方差函数随着滞后阶数的增加而：

A.始终保持不变

B.呈现周期性变化

C.呈现单调递减

D.呈现单调递增

7.时间序列分析中的自回归模型AR(p)的滞后项系数β(p)表示：

A.模型中自回归项的系数

B.模型中移动平均项的系数

C.模型中滞后项的系数

D.模型中时间序列的滞后阶数

8.在时间序列分析中，白噪声序列的自相关系数ρ(0)等于：

A.1

B.0

C.-1

D.不确定

9.时间序列分析中的自回归模型AR(p)的均方误差MSE与参数p的关系是：

A.MSE随着p的增大而增大

B.MSE随着p的增大而减小

C.MSE与p无关

D.MSE随着p的增大先减小后增大

10.在时间序列分析中，季节性时间序列的周期通常是指：

A.时间序列的均值和方差随时间变化

B.时间序列的自相关系数随时间变化

C.时间序列的某些观测值具有周期性变化

D.时间序列的某些观测值不具有周期性变化

二、填空题

要求：将下列各题中的空白处填上正确的答案。

1.时间序列分析中的自回归模型AR(p)表示为：______Y_t=c+β_1Y_{t-1}+β_2Y_{t-2}+...+β_pY_{t-p}+ε_t。

2.时间序列分析中的移动平均模型MA(q)表示为：______Y_t=c+ε_t+ε_{t-1}+...+ε_{t-q}。

3.时间序列分析中的自相关系数ρ的定义为：ρ=______。

4.时间序列分析中的白噪声序列的自相关系数ρ(0)等于：______。

5.时间序列分析中的自回归模型AR(p)的均方误差MSE表示为：______。

6.时间序列分析中的季节性时间序列的周期通常是指：______。

7.时间序列分析中的自回归模型AR(p)的滞后项系数β(p)表示：______。

8.时间序列分析中的移动平均模型MA(q)的滞后项系数θ(q)表示：______。

9.时间序列分析中的平稳时间序列的协方差函数随着滞后阶数的增加而：______。

10.时间序列分析中的自相关系数ρ的定义为：ρ=______。

四、简答题

要求：简要回答下列问题。

1.简述时间序列分析中平稳时间序列的基本特征。

2.解释时间序列分析中自回归模型AR(p)的含义及其在实际应用中的作用。

3.描述时间序列分析中季节性时间序列的特点，并说明季节性分析在预测中的应用。

五、计算题

要求：根据所给的时间序列数据，完成下列计算。

1.设时间序列数据如下：

1.2,1.5,1.8,2.0,2.3,2.5,2.7,3.0,3.2,3.5,3.8,4.0

求该时间序列的均值和方差。

2.设时间序列数据如下：

0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,1.1,1.2,1.3

求该时间序列的自相关系数ρ(1)。

3.设时间序列数据如下：

1.1,1.3,1.5,1.7,1.9,2.1,2.3,2.5,2.7,2.9,3.1,3.3

求该时间序列的三阶自协方差函数γ(3)。