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VaR预测模型的实时更新与优化应用
目录
VaR预测模型的实时更新与优化应用（1）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
内容综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.2VaR预测模型概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
1.3研究目标与内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
文献综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
2.1VaR理论发展．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
2.2实时更新技术概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
2.3优化方法综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
理论基础与技术框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
3.1风险价值定义与计算方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
3.2数据预处理技术．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
3.3实时更新机制设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
3.4优化算法介绍．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
实时更新机制实现．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
4.1数据采集与处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
4.2更新策略设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
4.3实时监控与报警系统．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
模型评估与验证．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
5.1模型性能指标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
5.2实证分析方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
5.3结果展示与讨论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
案例研究．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
6.1行业背景介绍．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
6.2模型应用实例．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
6.3效果评估与分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
优化策略与技术革新．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
7.1传统优化方法局限性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
7.2新兴优化技术探索．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39
7.3创新应用前景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41
挑战与展望．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42
8.1当前面临的主要挑战．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44
8.2未来发展趋势预测．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45
8.3研究展望与建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46
VaR预测模型的实时更新与优化应用（2）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47
一、内容描述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47
二、VaR预测模型概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48
三、实时更新技术在Va
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