2025年多元统计分析期末考试题库：多元统计分析在金融学中的应用试题.docx

2025年多元统计分析期末考试题库：多元统计分析在金融学中的应用试题

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（每题2分，共20分）

1.在多元统计分析中，以下哪个不是主成分分析（PCA）的假设条件？

A.变量之间不相关

B.变量服从正态分布

C.变量之间存在线性关系

D.样本数据量大于变量个数

2.以下哪个不是因子分析（FA）的基本步骤？

A.确定因子个数

B.计算因子载荷

C.构建因子得分

D.进行回归分析

3.在金融学中，以下哪个指标不是用来衡量股票市场风险的？

A.标准差

B.贝塔系数

C.股息收益率

D.股票市盈率

4.以下哪个不是多元回归分析（MRA）中的回归系数？

A.斜率系数

B.常数项

C.方差项

D.系数项

5.在主成分分析中，以下哪个不是主成分的排序依据？

A.方差

B.特征值

C.贡献率

D.贡献度

6.以下哪个不是因子分析中的因子得分？

A.主因子得分

B.特征值得分

C.贡献率得分

D.贡献度得分

7.在多元回归分析中，以下哪个不是误差项的假设条件？

A.正态分布

B.独立同分布

C.均值为0

D.方差与自变量无关

8.以下哪个不是主成分分析（PCA）的应用领域？

A.金融风险分析

B.信用评分

C.顾客满意度分析

D.人工智能

9.在因子分析中，以下哪个不是因子旋转的目的？

A.提高因子载荷

B.提高因子解释力

C.提高因子区分度

D.降低因子个数

10.在多元回归分析中，以下哪个不是回归模型的假设条件？

A.线性关系

B.独立性

C.同方差性

D.正态性

二、填空题（每题2分，共20分）

1.多元统计分析在金融学中的应用主要包括______、______、______等方面。

2.主成分分析（PCA）的基本步骤包括______、______、______等。

3.因子分析（FA）的基本步骤包括______、______、______等。

4.多元回归分析（MRA）的模型表达式为______。

5.误差项的假设条件包括______、______、______等。

6.主成分分析（PCA）中的主成分个数取决于______。

7.因子分析（FA）中的因子个数取决于______。

8.多元回归分析（MRA）中的回归系数表示______。

9.主成分分析（PCA）中的贡献率表示______。

10.因子分析（FA）中的因子载荷表示______。

三、简答题（每题5分，共25分）

1.简述多元统计分析在金融学中的应用。

2.简述主成分分析（PCA）的基本原理。

3.简述因子分析（FA）的基本原理。

4.简述多元回归分析（MRA）的基本原理。

5.简述误差项的假设条件。

四、计算题（每题10分，共30分）

1.已知某股票市场中有5只股票，其收益率数据如下表所示，请使用主成分分析（PCA）提取前两个主成分，并计算这两个主成分的方差贡献率。

|股票|收益率|

|----|------|

|A|0.12|

|B|0.08|

|C|0.10|

|D|0.15|

|E|0.07|

2.某金融机构对100名客户进行信用评分，得到以下数据，请使用因子分析（FA）提取2个因子，并计算每个因子的特征值和方差贡献率。

|客户|因子1|因子2|

|----|-----|-----|

|1|0.8|0.3|

|2|0.6|0.5|

|3|0.7|0.4|

|...|...|...|

|100|0.9|0.2|

3.某金融机构对10个金融产品进行风险评估，得到以下数据，请使用多元回归分析（MRA）建立风险预测模型，并计算回归系数和R2值。

|产品|风险指标1|风险指标2|风险指标3|风险指标4|风险指标5|风险|

|----|----------|----------|----------|----------|----------|----|

|1|0.5|0.4|0.3|0.2|0.1|0.8|

|2|0.6|0.5|0.4|0.3|0.2|