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需要考虑的因素：贷款产品定价客户利润贡献度市场竞争环境理客户账户的成本资金成本贷款出现违约的风险信用审批过程贷款动机风险回报率是否可接受？偿还能力企业发展计划,管理能力资产负债平衡表审查资金流检验管理能力审查竞争力审查定价分析定量分析准则信用评级法律审评等等审批通过支撑资金贷款组合初期审察定量检验贷款定价审批通过后期管理信用分析关注的5P和4C5P4C个人因素偿还情况借款目的保障前景借款人的道德品质借款人的还款能力借款人的现金流借款人的担保状况二、风险控制框架---贷后管理未按期还本金及利息延迟提供财务信息现金流量出现困难或支票被打回公司实际经营结果与计划差异大失去与借款人和谐的关系早期预警10条信号早期预警10条信号二、风险控制框架---贷后管理2客户增加对信用的需求3不寻常业务活动1从借款人竞争者或客户处得到负面消息5客户违背协议条款4管理层或管理行为发生变化贷后管理范围：重点是关注类、关联客户六项制度五级分类贷后监督检查、关联客户及大额贷款检查预警分析停牌制度新增信贷业务信息反馈和定期分析档案制度集中机构，前、后台信息沟通l???银行不能仅凭借款人的知名度发放贷款，对信用等级高的企业发放贷款也应慎重l????银行对关联公司过度发放贷款，对第一还款来源划分不清，或者贷款发放后疏于管理，贷款实际被用于财务状况不良的关联企业l????贸易融资结构非常松散，贷款期限大于借款人经营周转期，给借款人留下挪用贷款于投机经营的空间l????贷款发放后长时间不访问借款人，借款人经营活动发生重大变化的信息闭塞l????借款人负债率过高，或者过度地向所谓的优质客户营销贷款l????贷款的货币种类不匹配造成借款人的财务风险l?????借款人过分扩张到非核心业务，银行仍然提供贷款l????银行对借款人的财务报表的真实性缺乏甄别，仅仅做财务比率指标的计算和分析，从而产生错误的决策信息l?????外国人提供贷款担保l?????银行将贷款发放给投资或者控股公司l?????忽视法律环境，银行不能顺利拍卖抵押品新加坡地区商业银行信贷业务管理11条经验教训指由于市场价格变动使资产值发生变化可能性。特点利率风险、汇率、股票价格等等绝对型、相对型市场风险管理较为发达市场风险商业银行风险管理01020304国内外风险管理不当造成的损失商业银行风险管理框架商业银行管理方法论城市商业银行面临的挑战主要内容一、国内外风险管理不当造成的损失金融机构管理不善所带来的损失加洲Orange郡1994年因管理REPO（回购协议）不善损失17个亿Barings(巴菱)银行1995期货交易损失12个亿日本大华银行1996期货损失26个亿美国LTCM(长期资本管理基金)1998年损失44个亿，造成北美洲金融危机，美联储被迫干预金融灾难商业银行巨额存量不良贷款，预计损失较大01违规、违纪贷款不断出现：江苏铁本、托普集团、德隆集团、南方证券、中行开平案、黑龙江高平案02案件损失时有发生03国内金融机构损失二、商业银行风险管理框架什么是风险（risk）？1243R代表RETURN回报代表immunisation免疫能力代表一定的计算机系统代表知识和合格的人才1234风险与收益问题：商业银行对待风险？答案：（a）规避风险（b）承担一定的风险，求得最大利润因业务需要，银行必需承担风险.一般是风险越大，预期收益越大.风险与收益有非对称关系.消除风险=消除收益风险本身并不是坏东西，我们的主要责任是管理风险。最糟糕的是对风险没有正确认识和错误管理风险。当前银行风险管理模式并未形成系统一般风险角度理解互相关连信息决策/指示(e.g.,控制或融资)公司风险合规客户服务审计数据维护欺诈内部审计测试交易监控有形资产的安全性IT安全当前风险管理模式全面风险管理模式04风险管理的全过程01事前02事中03事后风险管理框架风险管理框架I级II级III级银行面临的风险包括：第I级：系统风险，为银行所不能控制；第II级：规章（政策）风险、商誉风险、竞争风险第III级：信用风险、市场风险、流动性风险、技术风险、过程风险、人的风险目前主要风险管理工具软件：1、JPMorgan的CreditMetrics2、KMV的PortfolioManag