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平稳时间序列单位根检验.pptVIP

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*平稳时间序列与单位根检验骆珊珊黄春燕刘雅许璇戴婷杨美玲尹馨*一、常用计量经济模型数据类型时间序列数据;平稳与非平稳截面数据;混合数据二、平稳的时间序列*应变量:固定的均值固定的方差在均值水平上下随机变化的曲线1)随机游动三、非平稳时间序列*实际问题中,很多时间序列不是平稳的。例如GDP,居民消费支出非平稳时间序列*漂浮的随机游动“伪”回归现象*例子“万科营业收入“与“贵州茅台成本费用”使用EVIEWS发现:从不相关的数据中得出了显著的回归结果例如:拟合优度较高为什么?原因及走势图*伪自变量和应变量它们都是慢慢地向着同一个方向的趋势。四、检验时间平稳性的方法*CBA1,散点图法2,自相关系数法3,单位根检验检验时间序列的平稳性*013,单位根检验ADF(UnitRootTest)03T的统计量标准临界值05当拒绝原假设时:即为平稳02原假设:具有单位根04即为非平稳时间序列五、平稳性的操作*采用片仔癀2003-2010年财务报表数据营业收入(Y)营业成本(X)结合案例EVIEWS操作。检验时间序列的是否平稳性?*1,利用散点图平性判断

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