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精算师题库汇编带答案解析2024

选择题

1.已知随机变量$X$服从参数为$\lambda$的泊松分布，且$P(X=1)=P(X=2)$，则$\lambda$的值为（）

A.1

B.2

C.3

D.4

答案：B

解析：对于泊松分布，$P(X=k)=\frac{\lambda^{k}e^{-\lambda}}{k!}$。已知$P(X=1)=P(X=2)$，即$\frac{\lambda^{1}e^{-\lambda}}{1!}=\frac{\lambda^{2}e^{-\lambda}}{2!}$，两边同时约去$e^{-\lambda}$，得到$\lambda=\frac{\lambda^{2}}{2}$，因为$\lambda\gt0$，所以解得$\lambda=2$。

2.设随机变量$X$和$Y$相互独立，且$X\simN(1,2)$，$Y\simN(2,3)$，则$X+Y$服从（）

A.$N(3,5)$

B.$N(3,1)$

C.$N(1,5)$

D.$N(1,1)$

答案：A

解析：若$X\simN(\mu_1,\sigma_1^{2})$，$Y\simN(\mu_2,\sigma_2^{2})$，且$X$与$Y$相互独立，则$X+Y\simN(\mu_1+\mu_2,\sigma_1^{2}+\sigma_2^{2})$。已知$X\simN(1,2)$，$Y\simN(2,3)$，所以$X+Y\simN(1+2,2+3)=N(3,5)$。

3.已知某保险产品的损失额$X$服从指数分布，其概率密度函数为$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{\theta}e^{-\frac{x}{\theta}},x\gt0\\0,x\leq0\end{cases}$，且$E(X)=5$，则$P(X\gt10)$的值为（）

A.$e^{-2}$

B.$1-e^{-2}$

C.$e^{-5}$

D.$1-e^{-5}$

答案：A

解析：对于指数分布，$E(X)=\theta$，已知$E(X)=5$，则$\theta=5$。$P(X\gt10)=\int_{10}^{+\infty}\frac{1}{5}e^{-\frac{x}{5}}dx$，令$t=\frac{x}{5}$，则$dx=5dt$，积分变为$\int_{2}^{+\infty}e^{-t}dt=-e^{-t}\big|_{2}^{+\infty}=e^{-2}$。

4.以下哪种风险度量方法不满足次可加性（）

A.方差

B.标准差

C.风险价值（VaR）

D.条件风险价值（CVaR）

答案：C

解析：次可加性是指对于两个风险组合$X$和$Y$，有$\rho(X+Y)\leq\rho(X)+\rho(Y)$。方差、标准差和条件风险价值（CVaR）都满足次可加性，而风险价值（VaR）不满足次可加性，这意味着VaR可能会低估投资组合的风险。

5.设某保险公司有10000个同类型的投保人，每个投保人在一年内发生事故的概率为0.005，用泊松近似计算一年内发生事故的人数不少于30人的概率为（）（已知$\lambda=np=50$）

A.$\sum_{k=30}^{10000}\frac{50^{k}e^{-50}}{k!}$

B.$1-\sum_{k=0}^{29}\frac{50^{k}e^{-50}}{k!}$

C.$\sum_{k=0}^{30}\frac{50^{k}e^{-50}}{k!}$

D.$1-\sum_{k=30}^{10000}\frac{50^{k}e^{-50}}{k!}$

答案：B

解析：根据泊松近似，$n$个独立的伯努利试验中，成功的次数$X$近似服从参数为$\lambda=np$的泊松分布。要求$P(X\geq30)=1-P(X\lt30)=1-\sum_{k=0}^{29}\frac{\lambda^{k}e^{-\lambda}}{k!}$，这里$\lambda=50$，所以答案是$1-\sum_{k=0}^{29}\frac{50^{k}e^{-50}}{k!}$。

6.已知某保险标的的损失分布函数为$F(x)=\begin{cases}0,x\lt0\\1-e^{-0.1x},x\geq0\end{cases}$，则该损失分布的中位数为（）

A.$\ln2$

B.$10\ln2$

C.$20\ln2$

D.$30\ln