概率论基础复习课件.pptVIP

*************************************二维随机变量的联合分布联合分布函数二维随机变量(X,Y)的联合分布函数定义为：F(x,y)=P(X≤x,Y≤y)它表示事件{X≤x,Y≤y}发生的概率，即随机点(X,Y)落入左下象限(-∞,x]×(-∞,y]的概率。联合分布函数完整描述了二维随机变量的概率分布，满足以下性质：0≤F(x,y)≤1F(-∞,y)=F(x,-∞)=0，F(+∞,+∞)=1F(x,y)关于x和y分别单调不减F(x,y)关于x和y分别右连续离散型的联合分布律离散型二维随机变量的联合分布律是指函数p(x,y)=P(X=x,Y=y)，它给出随机点(X,Y)取各种可能值的概率。联合分布律通常用表格表示，满足：对所有(x,y)，p(x,y)≥0∑∑p(x,y)=1，其中求和范围为X和Y的所有可能取值联合分布函数可以通过联合分布律计算：F(x,y)=∑∑p(s,t)，其中求和范围为s≤x且t≤y的所有(s,t)值。连续型二维随机变量的联合密度函数f(x,y)满足F(x,y)=∫_(-∞)^x∫_(-∞)^yf(s,t)dtds，且f(x,y)=?2F(x,y)/?x?y（在偏导数存在处）。对任意平面区域D，有P((X,Y)∈D)=∫∫