多维随机变量及其分布课件.pptVIP

backa.定義：設是(X,Y)二維離散型隨機變數，對於固定的j，若P{Y=yj}0，則為在Y=yj條件下隨機變數X的條件分佈律。§3條件分佈離散型隨機變數的條件分佈b.例2例2:一射手進行射擊，擊中目標的概率為p(0p1)，射擊到擊中目標兩次為止。設以X表示首次擊中目標所進行的射擊次數，以Y表示總共進行的射擊次數，試求X和Y的聯合分佈律及條件分佈律。解a.定義：給定y，對於任意固定?的正數，P{y-?Yy+?}0,且若對於任意實數x，極限:存在，則稱此極限為條件Y=y下X的條件分佈函數，P{X?x/Y=y}記為FX/Y(x/y)。二.連續型隨機變數的條件分佈b.公式c.例3,例4返回目錄公式：例3：設G是平面上的有界區域，其面積為A，若二維隨機變數(X,Y)具有概率密度則稱(X,Y)在G上服從

均勻分佈，設區域x2+y2?1上服從均勻分佈，求條件概率密度fX/Y(x/y)。解例4：設數X在區間(0,1)上隨機地取值，當觀察到X=x(0x1)時，數Y在區間(x,1)上隨機地取值，求Y的概率密度fY(y)。解backbackback定義：設F(x,y)及FX(x),FX(x)分別是二維(XY)隨機變數的分佈函數及邊緣分佈函數，若對於所有x,y有

則稱變數X和Y是相互獨立的。§4相互獨立的隨機變數一.二維隨機變數的獨立性b.公式：c.舉例（例1，例2）例1：一負責人到達辦公室的時間均勻分佈在8～12時，他的秘書到達辦公室的時間均勻分佈在7

～9時，設他們兩人到達的時間相互獨立，求他們到達辦公室的時間相差不超過5分鐘（1/12小時）的概率。解例2：⑴若的聯合密度函數為問是否相互獨立？(2)若的聯合密度函數為問是否相互獨立？解back二.多維隨機變數的獨立性1.若

是相互獨立的;4.例6返回目錄例6：設(X,Y,Z)的聯合密度函數為試證：X，Y，Z兩兩相互獨立，但不相互獨立。解backback§5兩個隨機變數的函數的分佈一.Z=X+Y的分佈a.分佈函數b.密度函數c.例1，例2d.結論下一張結論1：若X，Y相互獨立且X～，Y～。Z=X+Y仍服從正態分佈，

且有Z～。結論2：對於n個獨立正態隨機變數(i=1,2,…，n)且它們相互獨立，則它們的和仍然服從正態分佈且有結論3：對於X～，Y～則它們的和Z=AX+BY仍服從正態分佈。back*二維分佈函數基本性質§1二維隨機變數§2邊緣分佈§3條件分佈§4相互獨立的隨機變數§5兩個隨機變數的函數的分佈多維隨機變數及其分佈返回目錄一.二維隨機變數定義：設E是一個隨機試驗,它的樣本空間是S=｛e｝,設X=X(e)和Y(e)是定義在S上的隨機變數,由它們構成的一個向量(x，y)叫二維隨機變數或二維隨機向量。§1二維隨機變數二.二維分佈函數定義：設〔x，y〕二維隨機變數，對任意實數X，Y，二維函數：F(X，Y)=P{(X≤x)∩(Y≤y)}=P(X≤x，Y≤y)稱為二維隨機變數(X，Y)的分佈函數或為隨機變數X和Y的聯合分佈函數。2.幾何意義：以點（x，y）為頂點而位於該點右下方的無窮矩形域內的概率。3.基本性質