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第四章正态分布、大数定律与中心极限定理

一、正态分布的概率密度函数与分布函数

1.背景：正态分布是现代统计学的基础。18世纪科学家发现测

量的误差具有惊人的规律性，这种规律性满足类似于某种特殊

的“中间大，两头小”的特征，现实中众多的问题都具有这种

特性，棣美佛、拉普拉斯、高斯是最初研究类似现象并发现了

其密度和分布的数学家。他们将这种分布称为正态分布。

2.一般正态分布的概率密度函数与分布函数

我们已知连续随机变量X的密度与分布关系如下

x

P(Xx)F(x)且F(x)f(x)dx，或f(x)F(x)



x

2

P(x1Xx2)F(x2)F(x1)f(x)dx

x1

第四章正态分布、大数定律与中心极限定理

1.正态变量的密度函数

设连续型随机变量X的概率密度为

(x)2



12

f(x)e2,x

2

其中及＞0都为常数，这种分布叫做正态分布或高斯分布。

记作N,2.

2

x2xt



12t1

fxdxe2dxe2dt



22

2

t21t21



2t11

e2dt令s0,则dts2ds,e2dts2esds

20222

t21



22111

fxdxe2dts2esds()1



202022

第四章正态分布、大数定律与中心极限定理

特别地，当0,1时，正态分布N0,1叫做标准正态分布。

x2

其概率密度为1

xe2,x

2

2.正态分布N,2的密度曲线若固定μ=0

x2



1