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《应用随机过程》教学大纲

课程英文名称

AppliedStochasticProcesses

开课院系

电子信息与自动化学院

课程类别

学科基础课

授课对象

1.学术型，2.专业学位

授课方式

讲授类

课程总学时

54

课程总学分

3

开课学期

第1学期

适用专业

信息与通信工程、电子与通信工程

预修课程

概率论

主讲教师1

杨金锋

职称

教授

主讲教师2

贾桂敏

职称

讲师

课程简介（500字以内）：

本课程是信息与通信工程、电子与通信工程两个研究生专业的学位课。本课程对掌握随机过程的分析与处理方法十分重要，是信息与通信技术领域必修课程。

主要讲授随机过程基本概念及其分析方法，随机过程的线性变换，随机信号通过线性系统以及高斯过程，马尔可夫过程等，使学生掌握随机过程的一般方法及其学科在电子工程领域中的应用。

课程教学目标与基本要求：

教学目标：使学生深入理解掌握随机过程的基本知识，以及随机过程在当前信号分析与处理领域的应用、发展等方面的基本问题。

基本要求：掌握现代概率论的基本知识；掌握概率、随机变量与随机过程的基本概念和相互关系，掌握随机过程分析的基本理论和方法，从而使学生能够解决信号分析与处理中涉及的随机过程问题，具有把握学科发展前沿的能力。

课程考核方式和成绩计算评定：

1．考核方式：考试（√）；考查（）

2．成绩评定：

考试，平时30%，期末测试70%

课程内容及详细教学计划

授课内容（细化到章、节、目）

教学目标

授课模式

第一章概率论基本问题

1.1随机变量

1.2随机变量的分布和分布函数

1.3随机变量的独立性和条件分布

1.4一维和多维随机变量函数的分布

1.5随机试验、随机事件及其概率

1.6σ-代数和概率空间、概率空间的性质

掌握可测函数、随机变量和分布函数的基本概念

掌握一维和多维随机变量函数的分布

掌握σ-代数和概率空间、概率空间的性质

传统讲授

1.7条件概率空间和事件的独立性

1.8随机变量及其函数的数学期望

1.9随机变量的数学期望、方差、矩、协方差(矩阵)和相关系数，条件数学期望

掌握可测函数的积分和随机变量及其函数的数学期望

掌握随机变量的数学期望、方差、矩、协方差(矩阵)和相关系数

掌握σ-代数下的条件数学期望)

掌握几个重要的不等式

传统讲授

第二章随机变量的特征函数

2.1随机变量的特征函数及其性质

2.2·n维正态(高斯)随机变量的性质

2.3随机变量序列的四种收敛性及相互关系

2.4分布函数的弱收敛和特征函数的收敛性

掌握随机变量的特征函数及其性质

掌握n维正态(高斯)随机变量的性质

掌握随机变量序列的四种收敛性及相互关系

传统讲授

第三章随机过程的基本问题

3.1随机过程的概念和有限维分布函数族

3.2随机过程的数字特征

3.3随机过程的均方连续性、均方导数、均方积分和关于正交增量过程的积分

3.4几类重要的随机过程－正态过程、独立增量过程、泊松过程、维纳过程和正交增量过程

掌握随机过程的概念和有限维分布函数族

掌握随机过程的数字特征、均方连续性、均方导数、均方积分和关于正交增量过程的积分

掌握几类重要的随机过程－正态过程、独立增量过程、泊松过程、维纳过程和正交增量过程

传统讲授

第四章平稳随机过程

4.1平稳过程及相关函数(包括互相关函数)

4.2平稳过程及相关函数

4.3线性系统对平稳过程的响应

4.4马尔科夫链的概念和转移概率矩阵

掌握平稳过程及相关函数(包括互相关函数)，平稳过程及相关函数的谱分解

掌握线性系统对平稳过程的响应

掌握马尔科夫链的概念和转移概率矩阵

传统讲授

第五章马尔可夫过程

5.1马尔科夫链的状态分类和状态空间的分解

5.2p(n)的渐近性质和平稳分布

5.3连续时间的马尔科夫链及其转移函数

5.4柯尔莫哥洛夫向前方程和向后方程

5.5连续时间的马尔科夫链的状态分类和平稳分布

掌握马尔科夫链的状态分类和状态空间的分解

掌握连续时间的马尔科夫链及其转移函数

掌握柯尔莫哥洛夫向前方程和向后方程

掌握连续时间的马尔科夫链的状态分类和平稳分布

了解隐马尔可夫问题

了解鞅过程

传统讲授

第六章泊松过程与布朗随机过程

6.1泊松过程的基本问题及其推广

6.2离散鞅的基本问题及其分解与收敛定理

6.3布朗运动基本问题与基本性质

掌握泊松过程的基本定义和具有应用场景，相邻事件的时间间隔问题、到达时间问题

掌握离散鞅的基本定义与性质，上下鞅分解定理，停时定理

掌握布朗运动的基本定义与性质，布朗运动的变形与推广等

传统讲授

教材及教学参考资料

教材

序号

教材名称

编著者

出版单位

出版时间

1

应用随机过程

林元烈

清华大学出版社

2004.5

2

参考资料

序