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基于poetDCC-GARCH模型的投资组合策略研究.pdf

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    摘要

    随着经济金融化、金融自由化、金融全球化的发展，金融市场受到国家经济形

    势、政策变化以及市场自身周期性波动等多种因素的影响，充满了无法预测的因素，

    存在着严重的不确定性，给投资者带来了诸多投资风险，金融资产的监管也成为各

    国政府与金融机构亟待解决的问题。投资者需要寻求一种低风险高收益的投资策

    略，从而投资组合优化问题成为现代投资组合理论研究的核心，期望在不确定环境

    下对金融资产进行合理配置与选择，以实现收益率最大化与风险最小

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