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R语言作业_ECM模型.docx

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    R语言作业

    ECM模型：

    ECM（ErrorCorrectionModel）是误差修正模型的缩写，是一种具有特定形式的计量经济学模型。

    ECM模型主要是检验相关变量之间的短期波动关系，

    公式：

    #一阶误差修正模型（研究变量之间短期动态变化）

    r反映短期波动偏离长期均衡时的调整力度，该系数为负。

    如果在t-1时期（上一期），yt-1大于它的长期均衡值

    存在前提：

    前提条件：

    因变量与自变量之间存在协整关系，即长期的均衡关系，此时随机扰动项是平稳序列。

    普通差分模型的缺陷：

    第一，在Y和X间存在协整关系的情况下，差分

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