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2024年中级银行从业资格之中级风险管理题库练习

试卷A卷附答案

单选题（共45题）

1、商业银行的流动性风险管理要素的核心是（）。

A.流动性风险的识别过程

B.流动性风险的管理流程

C.流动性风险的监测流程

D.流动性风险的控制流程

【答案】B

2、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于

验证工作的设计和实施部门。

A.独立

B.准确

C.稳定

D.审慎

【答案】A

3、（）是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量

方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。

A.情景分析

B.敏感性分析

C.压力测试

D.返回检验

【答案】D

4、在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，

（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。

A.法律风险

B.利率风险

C.国别风险

D.流动性风险

【答案】D

5、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。

A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制

B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设

C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险

D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景

【答案】B

6、某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务，该操作风险

的类别属于（）。

A.外部欺诈事件

B.信息科技系统事件

C.内部欺诈事件

D.执行、交割和流程管理事件

【答案】B

7、商业银行高级管理层在外包管理中的职责不包括（）。

A.制定外包战略发展规划

B.制定外包风险管理的操作流程

C.制定外包风险管理的内控制度

D.定期安排内部审计

【答案】D

8、银行监管的首要环节是（）。

A.市场准人

B.机构设置

C.业务开展

D.高级管理人员聘用

【答案】A

9、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（），比巴塞尔委员

会的要求（）个百分点。

A.低于4%，高1

B.高于3%，低0.5

C.高于4%，低0.5

D.低于3%，高1

【答案】A

10、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2％，贷款违约

损失率（LGD）为50％，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，

违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损

失为（）人民币。

A.0.1亿元

B.0.2亿元

C.0.5亿元

D.1亿元

【答案】A

11、（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内

部评级的直接依据。

A.违约频率

B.违约损失率

C.贷款不良率

D.违约概率

【答案】A

12、由于某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定对其原有贷

款予以展期处理，商业银行的这种操作属于（）。

A.贷款重组

B.贷款转让

C.贷款审批

D.资产证券化

【答案】A

13、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（）。

A.信用风险

B.流动性风险

C.市场风险

D.操作风险

【答案】B

14、下列说法正确的是（）。

A.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体

的操作规程

B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任

C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况

D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的

关键

【答案】D

15、（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期

间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数

量的某种交易标的物。

A.欧式期权

B.平价期权

C.美式期权

D.买入期权

【答案】C

16、当某一时段内的负债大于资产