网站大量收购独家精品文档,联系QQ:2885784924

高级时间序列模型与宏观经济分析:课件研究与发展.pptVIP

高级时间序列模型与宏观经济分析:课件研究与发展.ppt

  1. 1、本文档共50页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

高级时间序列模型与宏观经济分析:课件研究与发展;课程目标;背景介绍;什么是时间序列模型?;时间序列数据特性;宏观经济数据概览;数据特点与建模需求;时间序列分析的历史回顾;学习计划;小结;高级时间序列模型概览;自回归条件异方差模型(ARCH/GARCH);向量自回归(VAR)模型;随机波动模型(StochasticVolatility);结构时间序列模型;状态空间模型;长记忆模型(ARFIMA);面板时间序列模型;深度学习时间序列模型;模型比较;模型在宏观经济中的应用;利率动态建模;经济周期与资产价格分析;国际贸易与经济开放;失业率与劳动力市场分析;财政政策分析;货币政策与通胀目标;工业生产与投资分析;金融危机与风险评估;金融市场波动性建模;债务水平与经济增长分析;能源市场建模;医疗与疫情数据时间序列分析;消费者行为分析;替代数据与非传统分析;时间序列模型的挑战;数据可用性与质量问题;高维时间序列问题;气候变化数据建模;非线性关系的识别;异常值与变点检测;深度学习的风险与局限;模型解释性问题;跨国研究与模型扩展;未来研究方向;总结:时间序列模型价值;复习与思考;实践应用工作坊;学术资源与进一步学习;感谢与问题交流

您可能关注的文档

文档评论(0)

189****6037 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

版权声明书
用户编号:6012235243000004

1亿VIP精品文档

相关文档