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个人投资者跟随北向资金投资策略是否能够获得超额收益.pdf

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    摘要

    随着资本市场持续发展，股市对外开放程度逐步提高，自2014年沪股通政

    策实施，外资通过陆股通渠道源源流入A股。截至2024年3月底，沪股通可买

    卖证券1356支，深股通可买卖证券1531支，陆股通可买卖证券合计2887支。

    陆股通资金持有A股19979．20亿元，占A股流通市值2．96％，北向资金对A股

    的影响逐渐增大。

    本文采用北向资金2017年5月至2023年4月的流向和持仓数据，通过构建

    五种跟随策略组合，以月度作为调仓周期进行收益率回测，并以HS300指数收益

    率作为基数以计算超额收益，

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