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基于债券交易者结构构建成交笔数模型探究债券流动性.pdf

基于债券交易者结构构建成交笔数模型探究债券流动性.pdf

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    摘要

    本文在前人研究基础上，创新性地从交易机制中的市场分层角度出发，通过

    梳理交易者结构与“过券”行为，区分了银行间债券市场交易中的直接参与者与间

    接参与者、实际成交笔数与记录交易笔数两组概念，发现了债券交易者结构、“过

    券”行为与债券日成交笔数概率分布之间的可能联系，然后将直接参与者比例作

    为参数引入成交笔数模型并进行参数拟合，研究债券流动性的问题。

    具体而言，首先，本文梳理我国债券交易机制，明确直接参与者的构成，分

    析实际成交笔数为一笔，但形式上记录交易笔数为两笔的“过券”行为，并发现

    不同券种

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