数字化转型对证券公司流动性风险管理影响的研究--以X证券公司为例.pdf

摘要

随着我国金融环境改革的逐步深化，在加快推进企业数字化转型的进程中，

金融经济的风险变得更加复杂和多样，因此有必要建立一套安全有效的数字风

险管理相关体系。作为资本市场中最主要的金融中介之一，利用金融科技识别

和防范流动性风险，证券公司能更好的发挥其推动资本形成、优化资本配置等

功能。因此对证券公司流动性风险管理的数字化转型效果进行研究，就成为一

个需要研究的课题。

本文选择了具有一定数字化转型经验和效果的x证券公司作为案例，对其

流动性风险管理在数字化转型过程中的实施效果进行研究。论文的主要内容包

括：首先以流动性风险管理理论为基础，介绍国内证券行业数字化转型及流动

性风险管理的发展历程。其次，选取案例证券公司，从其流动性风险管理在数

字化转型上的动因出发，探索数字化转型实施过程流动性风险管理模式及流程

的变化，接着对比分析数字化转型前后该证券公司的财务指标及内部管理机制。

最后通过与行业内其他证券机构的数字化转型情况，得出数字化转型对证券经

营机构流动性风险管理的影响是好的，但是总体效果不够显著，有待于进一步

的完善的结论。

希望通过前面对案例公司数字化转型效果的分析，可以以建立健全有效的

流动性风险管理体系为目的，为其他证券公司提供流动性风险管理的参考思路，

对流动性风险进行更好的防范，也希望为其他正在数字化转型过程当中的证券

公司的流动性风险管理改善提供实际借鉴。

关键词：数字化转型；证券公司；流动性风险

ABSTRACT

WiththeofthereformofChina’Sfinancialin

gradualdeepeningenvironmentand

theofthetransformationofrisksofthe

processacceleratingdigitalenterprises，the

financialhavebecomemoreanditistoestablish

diverse，SO

economycomplexnecessary

asetofsafeandeffectiveriskoneofthemost

digitalmanagement·relatedsystems．As

financialintermediariesinthefinancialto

importantcapitalmarket,usingtechnology

andCanbettertheir

identifypreventliquidityrisks，securitiescompaniesperform

functionsformationandallocation．Thereforea

ofpromotingcapitaloptimizingcapital

theeffectoftransformationofriskinsecurities

ondigitalliquiditymanagement

study

becomesatobestudied．

companiestopic

ThisthesischoosesXSecuritieshascertainandeffect

Company,whichexperience