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毕业设计（论文）

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eviews分布滞后模型和自回归模型

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eviews分布滞后模型和自回归模型

摘要：本文旨在深入探讨EViews软件中的分布滞后模型（DLM）和自回归模型（AR）在实证研究中的应用。通过分析分布滞后模型的理论基础、模型设定及估计方法，并结合自回归模型的特点，对两者进行对比研究。进一步，本文以实际经济数据为例，运用EViews软件对分布滞后模型和自回归模型进行实证分析，比较两种模型的拟合效果和预测能力。研究发现，分布滞后模型在处理动态数据方面具有独特优势，而自回归模型则在预测短期波动方面表现良好。本文的研究结果为实证研究者提供了有益的参考，有助于提高经济预测的准确性。

随着经济的发展，对经济数据的预测和分析变得越来越重要。在经济预测领域，分布滞后模型（DLM）和自回归模型（AR）因其独特的优势而得到了广泛的应用。本文首先对分布滞后模型和自回归模型的基本理论进行了梳理，然后对比分析了两种模型的特点和适用范围。在此基础上，本文运用EViews软件对实际经济数据进行了实证分析，验证了分布滞后模型和自回归模型的预测效果。本文的研究成果有助于丰富和发展经济预测理论，为实际应用提供参考。

第一章分布滞后模型与自回归模型概述

1.1分布滞后模型的基本理论

分布滞后模型（DistributedLagModel，简称DLM）是经济学中用于分析变量之间动态关系的一种重要工具。它起源于对经济政策影响的长期效果进行评估的需求。DLM的基本理论框架建立在时间序列分析和动态系统理论之上，通过引入滞后变量来捕捉变量之间的相互作用和影响。

在DLM中，我们通常考虑两个或多个时间序列变量之间的动态关系。例如，在分析政府支出对国内生产总值（GDP）的影响时，我们可以将政府支出作为解释变量，GDP作为被解释变量，同时引入多个滞后期的政府支出作为滞后变量。这样的设定允许我们研究政府支出的即时影响以及其在未来不同时间段内的累积效应。

具体来说，DLM的基本形式可以表示为：

\[Y_t=\beta_0+\beta_1X_t+\beta_2X_{t-1}+\beta_3X_{t-2}+\cdots+\beta_kX_{t-k}+\epsilon_t\]

其中，\(Y_t\)是被解释变量在时期\(t\)的值，\(X_t\)是解释变量在时期\(t\)的值，\(\beta_0\)是截距项，\(\beta_1,\beta_2,\ldots,\beta_k\)是滞后系数，\(\epsilon_t\)是误差项。通过估计这些系数，我们可以了解解释变量对被解释变量的即时和滞后影响。

为了说明DLM的应用，我们可以考虑一个简单的案例：研究某种新产品推出对消费者购买行为的影响。在这个案例中，新产品推出（\(X_t\)）可能立即引起消费者对现有产品的购买减少，但随着时间的推移，消费者可能逐渐适应新产品，导致对现有产品的需求逐渐恢复。我们可以通过构建一个DLM来分析这种动态过程，其中解释变量\(X_t\)表示新产品推出的时间，被解释变量\(Y_t\)表示消费者对现有产品的购买量。

在实证研究中，DLM的滞后结构需要根据具体问题和数据特征来确定。例如，如果我们考虑的是政策的影响，可能需要选择较长的滞后结构来捕捉政策的长期效应。在估计DLM时，常用的方法包括最小二乘法（OLS）、广义最小二乘法（GLS）和协方差分析等。这些方法的选择取决于数据的性质和模型的设定。

在实际应用中，DLM的优势在于能够同时考虑多个滞后变量的影响，这使得它成为分析经济政策长期效应的理想工具。然而，DLM的构建和估计过程也可能面临一些挑战，如滞后结构的确定、数据的平稳性和自相关等问题。因此，在进行DLM分析时，需要谨慎处理这些潜在的问题，以确保结果的准确性和可靠性。

1.2自回归模型的基本理论

自回归模型（AutoregressiveModel，简称AR模型）是时间序列分析中的一种基本模型，主要用于描述变量自身的过去值对当前值的影响。AR模型的基本理论基于这样一个假设：一个时间序列的未来值可以通过其过去值和随机误差项来预测。

在AR模型中，时间序列的当前值\(Y_t\)可以表示为过去\(p\)个观测值的线性组合，即：

\[Y_t=c+\phi_1Y_{t-1}+\phi_2Y_{t-2}+\cdots+\phi_pY_{t-p}+\epsilon_t\]

其中，\(c\)是常数项，\