证券公司信用风险和操作风险管理理论和实践.ppt

;总目录;一、风险管理发展趋势和挑战;风险管理是金融机构业务发展的基础;金融机构风险管理发展趋势;在新形势下我国证券公司风险管理所面临的挑战;*;信用风险管理的任务和职责;*;;证券公司业务的信用风险;信用风险度量;交易对手信用风险度量;*;信用风险管理;信用风险管理——信用评级方法;信用风险管理——履约保障品;结算风险管理;信用债承销风险管理;交易对手信用风险管理;*;信用审批流程;限额管理流程;*;交易对手信用风险管理系统;;CVA定义和计算方法;*;CVA交易流程;CVA动态对冲;履约保障管理的新趋势;*;*;近期操作风险相关案例;海外大型银行的操作风险管理体系;操作风险定义;操作风险定义与信用风险和市场风险的比较;操作风险管理组织架构;;;各个部门以小组内部讨论为手段或采取传统的审阅方法来识别和评估操作风险，并改进有关风险管理流程

风险和控制评估能够实现以下目的：

提高操作风险意识

促使各部门尤其是业务部门重视操作风险控制

操作风险归因

提升对业务的监管

为操作风险KRI或风险计量提供基础;关键风险指标(KRI)能够实现以下目的:

识别操作风险关键区域及关注点

区分操作风险优先次序

监控和追踪

针对每个风险管理领域，可以结合风险和控制评估的结果建立KRI，建立这些指标与原因和潜在问题之间的关联

;对损失金额在一定程度以上风险事件搜集损失数据，其他数据搜集原则还包括：

快速的、有用的、容易取得

数据准确性和完整性可审核

能够便捷地生成报告

由于单个金融机构内部数据有限，很难包括极端损失（处于分布尾端的数据），因此利用损失数据建模需要将内部数据和外部数据结合起来

;操作风险报告;公司总收入*15%;*;中金的操作风险管理体系;各主要业务操作风险管理措施;操作风险点—以经纪和自营业务为例;客户适当性;新产品/新业务审核;新产品/新业务审核;交易执行;交易对账和簿记;

风险信息集中

信息传递：加强系统间的整合。交易（包括对冲）、产品及策略、风控（公司内部风控及外部要求）、客户账户、监管指标以及市场信息可能存在于不同系统中，通过有机方式的将各系统构成一个成熟、稳??而又灵活的系统体系

持仓汇总：对于易导致资本金损失的自有资金交易，通过统一的系统汇总所有持仓并计算风险指标

风控指标监控：通过系统监控各类监管和风控指标，当指标达到预警值时，及时通知交易员和相关管理人员

风险分析：系统具有对各种风险进行分析和报告的功能;谢谢！