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特许金融分析师考试定量分析技巧分享试题及答案

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一、多项选择题（每题2分，共10题）

1.以下哪些属于时间序列分析的方法？

A.自回归模型

B.移动平均模型

C.逻辑回归模型

D.因子分析模型

2.在回归分析中，以下哪种情况可能导致多重共线性？

A.自变量之间高度相关

B.自变量与因变量之间高度相关

C.因变量之间高度相关

D.因变量与常数项之间高度相关

3.下列哪项不是风险调整后收益率的计算公式？

A.年化收益率=(期末资产价值-初始资产价值)/初始资产价值

B.年化收益率=(期末资产价值-初始资产价值)/初始资产价值*365/投资天数

C.年化收益率=(期末资产价值-初始资产价值)/初始资产价值*365/投资天数*(1-税率)

D.年化收益率=(期末资产价值-初始资产价值)/初始资产价值*365/投资天数*(1+税率)

4.在计算夏普比率时，以下哪项是正确的？

A.分母是投资组合的标准差

B.分母是市场风险溢价

C.分母是无风险利率

D.分母是投资组合的波动率

5.以下哪种方法可以用于评估投资组合的分散程度？

A.投资组合的波动率

B.投资组合的夏普比率

C.投资组合的夏普比率与无风险利率的比值

D