银行业专业人员职业资格初级（风险管理）模拟试卷99.pdfVIP

银行业专业人员职业资格初级风（险管

理）模拟试卷99

一、单项选择题本（题共90题，每题1.0，共90

。）

1、（）是商业银行进行有效风险管理的最前端。

A、外部风险监督机构

B、内部审计部门

C、法律/合规部门

D、财务控制部门

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

2、（）描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实

践的主流方法。

A、均值一方差模型

B、ValueatRisk,VaR模型

C、相关性模型

D、资产投资组合模型

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

3、41.商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款

者，应是多方面开展，这是基于（）的风险管理策略，

A、风险对冲

B、风险散

C、风险转移

D、风险补偿

标准答案：B

知识点解析：暂无解析

4、违约概率的估计包括两个层面，一是单一借款人的违约概率，二是（）所有借款

人的违约概率。

A、某一部门

B、某一国家

C、某一行业

D、某一信用等级

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

5、下列法人客户评级模型（）是在传统信用评技术基础上发展起来的一种适用于

非上市公司的违约概率的是（）。

A、RiskCale模型

B、ZETA模型

C、CredilMonitor模型

D、KPMG模型

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

6、客户违约后给商业银行带来的债项损失包括两个方面，即（）。

A、经济损失和风险损失

B、经济损失和流动性损失

C、经济损失和会计损失

D、风险损失和流动性损失

标准答案：C

知识点解析：暂无解析

7、风险迁徙类指标衡量商业银行信用风险变化的程度，表示为资产质量从前期到

本期变化的比率，包括正常贷款迁徙率和（）。

A、不良贷款迁徙率

B、次级贷款迁徙率

C、关注贷款迁徙率

D、可疑贷款迁徙率

标准答案：A

知识点解析：暂无解析

8、银行治理结构和制衡机制，对于健全公司治理和防范声誉风险都是至关重要

的。然而，对于银行以及银行的责任人来说，最终的保护方式是向所有员工逐步地

灌输一种恪守高度的公平和道德行为准则的精神：让银行上下都明确一点：不可因

某项交易、销售、贷款、客户和盈利机会而牺牲银行的（）。

A、安全

B、利益

C、市场

D、声誉

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

9、董事会和高管层从属于商业银行战略风识别的。层面。

A、微观层面

B、宏观层面

C、战略层面

D、管理层面

标准答案：C

知识点解析：哲无解析

10、（）不属于银行信贷所涉及的担保方式。

A、抵押

B、质押

C、保证

D、信用证

标准答案：D

知识点解析：暂无解析

11、关于核心资本的理解，正确的选项是（）。

A、核心资本又称为一级资本，它包括商业银行的权益资本和重估储备

B、核心资本利用商业银行在一定的置信水平下，应付未来一定期限内资产的非预

期损失而持有的资木金

C、我国商业银行主要以核心资本为主

D、核心资本是银行资本的构成部分，其数量不得超过资本总额的50%.

标准答案：C

知识点解析：核心资本由权益资本和公开储备，是银行资本的构成部分，至少要占

资本总额的50%,不得低于兑现金融资产总额的4%。核心资本包括实收资本、资

本公积、盈余公积、未分配利润。附属资本主要包括一般损失准备金、混合债务工

具和次级债券。因此A重估储备错误，B为经济资本的内涵D数量描述错误。

12、中国银监会《商业策行不良资产检测和考核暂行办法》规定不良贷款分析报告

主要是指（）。

A、不良贷款清收转化情况

B、新发放贷款质量情况

C、新发生不良贷款的内外部原因及典型案例

D、以上都是

标准答案：D

知识点解析•：属于法规考查，要了解。

13、商业银行应当指定（）向董事会和高级管理层提供独立的市场风报告