诺贝尔奖与数学：百年回顾.pptVIP

诺贝尔经济学奖与数学：百年回忆

主讲人：柴正猛;从数学到经济学：思维传承与转换;;新古典经济学;诺贝尔对数学家是有心结的。诺贝尔奖一开始就没有设立数学奖。

据说因为诺贝尔与数学家Mittag-Leffler不合，所以不愿设置数学奖。

诺贝尔认为假设设了数学奖，那么Mittag-Leffler会对瑞典皇家科学院施压，使他成为首位获奖者。

另外，尚有一些说法，如诺贝尔中学时代厌恶数学，因此不愿设数学奖。不过这些传闻均未能证实。;诺贝尔奖中没有数学奖。但是，数学工作者却与诺贝尔奖有着不解之缘，他们不仅通过物理、化学发挥数学独有的功能，摘取了诺贝尔奖，尤其在经济领域中，数学正在发挥越来越显著的作用。

唯一的一次诺贝尔奖扩大的时机给了经济学，尽管只是一种纪念奖，奖金也不是来源于诺贝尔的遗产收入，但毕竟是对经济学科学地位的一种肯定，而诸多科学之根底的数学那么无此幸运。;1968年，瑞典国家银行为纪念建行300周年，决定颁发瑞典银行经济学奖。这一经济学奖也将以诺贝尔来命名，并请同时也负责颁发诺贝尔物理学奖和化学奖的瑞典皇家科学院来授奖。从此，从1901年起开始颁发物理学、化学、医学、文学、和平等5个领域的诺贝尔奖又多了一个经济学领域;诺贝尔经济学奖从1969年首届授予计量经济学的奠基人R.Frisch〔挪威，1895—1979〕和J.Tinbergen〔荷兰，1903—1994〕以来，就与数学结下不解之缘。正如瑞典著名经济学家、后来的瑞典皇家科学院院长E.Lundberg在首届颁奖仪式上的讲话所说：”过去四十年中，经济科学日益朝着用数学表达经济内容和统计定量的方向开展”。;;??纵观诺贝尔经济学奖，从1969年开始颁奖,至今共颁奖43届,获奖者66人，几乎所有的获奖成果都用到了数学工具;有一半以上获奖者都是有深厚数学功底的经济学家,还有少数获奖者本身就是著名的数学家。作为“自然科学王冠上的明珠”———数学，在社会科学的显学———经济学中一样熠熠生辉。;在经济现象中，数量关系无处不在，像投入量、产出量、本钱、价格、价值、利率、商品量、生产量、产值、利润、消费量等等。而数学是研究现实世界数量关系的学科,数学中的数??关系是从现实中来的,又是现实世界数量关系的高度抽象,同一种数量关系又可以反映不同的物质运动形式。因此同一种数量关系的逻辑结论可以反映现实世界不同的关系。;一般经济均衡理论;一般经济均衡理论的创始人;一般经济均衡理论要点;一般经济均衡理论的数学问题;但是上述“数学论证”在数学上是站不住脚的。这是因为如果方程组不是线性的，那么方程组中的方程个数与方程是否有解就没有什么直接关系。

这样，从数学的角度来看，长期来，瓦尔拉斯的一般经济均衡体系始终没有坚实的根底。这个问题经过数学家和经济学家们80年的努力，才得以解决。;一般经济均衡研究的后继者;1954年阿罗与德布鲁发表一般经济均衡存在性的严格证明;现代金融学通常认为只有不到50年的历史。这50年也就是使金融学成为可用数学公理化方法架构的历史。

从瓦尔拉斯－阿罗－德布鲁的一般经济均衡体系的观点来看，现代金融学的第一篇文献是阿罗于1953年发表的论文《证券在风险承担的最优配置中的作用》。在这篇论文中，阿罗把证券理解为在不确定的不同状态下有不同价值的商品。

这一思想后来又被德布鲁所开展，他把原来的一般经济均衡模型通过拓广商品空间的维数来处理金融市场，其中证券无非是不同时间、不同情况下有不同价值的商品。;其他有关诺贝尔经济奖获得者;马科维茨马科维茨(H.Markowitz,1927～)《证券组合选择理论》)研究的是这样的一个问题：一个投资者同时在许多种证券上投资，那么应该如何选择各种证券的投资比例，使得投资收益最大，风险最小。

对此，马科维茨在观念上的最大奉献在于他把收益与风险这两个原本有点模糊的概念明确为具体的数学概念。马科维茨首先把证券的收益率看作一个随机变量，而收益定义为这个随机变量的均值(数学期望)，风险那么定义为这个随机变量的标准差。

如果把各证券的投资比例看作变量，问题就归结为怎样使证券组合的收益最大、风险最小的数学规划。;对每一固定收益都求出其最小风险，那么在风险－收益平面上，就可画出一条曲线，它称为组合前沿。

马科维茨理论的根本结论是：在证券允许卖空的条件下，组合前沿是一条双曲线的一支；在证券不允许卖空的条件下，组合前沿是假设干段双曲线段的拼接。

组合前沿的上半部称为有效前沿。对于有效前沿上的证券组合来说，不存在收益和风险两方面都优于它的证券组合。;夏普和另一些经济学家，那么进一步在一般经济均衡的框架下，假定所有投资者都以马科维茨