计量经济学第五异章方差.pptxVIP

第五章异方差在实践中，关于线性回归的基本假定不能全部满足，出现基本假定违背。主要包括：（1）随机项序列不是同方差，而是异方差的；（2）随机项序列相关，即存在自相关；（3）解释变量与随机项相关；（4）解释变量之间线性相关，存在多重共线性。当模型违反某一基本假定时，导致OLS估计量失去优良性，不再是最佳线性无偏估计，模型参数的估计需要采取相应的修正补救措施或新的补救方法。

010203040506异方差是相对于同方差而言的。异方差在横截面数据中比时间序列数据更为常见同方差：在经典线性回归模型的基本假定2中，随机扰动项ui的对每一个样本点的方差是一个等于?2的常数，即：Var(ui)=?2=常数i=1,2,…,n异方差：是指随机扰动项ui随着解释变量Xi的变化而变化，即：Var(ui)=?2i=?2f(Xi)i=1,2,…,n但ui仍然是一个服从正态分布的随机变量一、异方差的定义第一节异方差的概念

0XY储蓄函数关系..........