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2025年中级银行从业资格之中级风险管理测试卷讲解

第一部分单选题(50题)

1、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120。美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敝口头寸为（）。

A.400

B.600

C.1400

D.1700

【答案】：C

【解析】累计总敞口头寸法是指将各种外汇敞口头寸的绝对值相加来计算总外汇敞口头寸。本题中，日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120，美元空头480。多头头寸数值取正，空头头寸数值取绝对值得正数，然后将各项相加，即150+400+250+120+480=1400。所以答案选C。

2、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。

A.进行有效的事后检验

B.研究过去已经发生的市场突变

C.分析资产组合历史的损益分布

D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力

【答案】：D

【解析】压力测试是一种风险管理技术，用于评估资产或投资组合在极端市场情况下的表现。其核心目的在于衡量银行在面临极端不利情形时的损失承受能力。A选项，有效的事后检验并非压力测试的主要目的，事后检验更多侧重于对已经发生的风险管理措施和结果进行回顾与评估，与压力测试旨在评估极端情况损失承受能力的目标不相符。B选项，压力测试关注的是未来可能出现的极端不利情况，而非单纯研究过去已经发生的市场突变，过去的市场突变不能完全代表未来可能面临的极端状况。C选项，分析资产组合历史的损益分布主要是为了了解资产组合过去的表现情况，这与压力测试评估极端情况下损失承受能力的重点不同。D选项，评估银行在极端不利情况下的损失承受能力，准确概括了压力测试的目的，通过模拟各种极端场景，银行可以提前了解自身在这些情况下可能遭受的损失程度，从而采取相应的措施来应对风险，确保银行的稳健运营。因此答案选D。

3、零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是()。

A.违约概率

B.违约风险暴露

C.违约损失率

D.有效期限

【答案】：D

【解析】本题考查零售类风险暴露内部评级中银行无需自行估计的项目。A选项违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性，银行需要根据相关数据和模型对违约概率进行自行估计，以衡量借款人违约的可能性大小，所以A选项不符合题意。B选项违约风险暴露是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额，银行需要结合自身业务情况等对违约风险暴露进行估计，从而评估潜在的损失规模，因此B选项不符合题意。C选项违约损失率是指给定借款人违约后贷款损失金额占违约风险暴露的比例，银行要依据历史数据、行业经验等对违约损失率进行合理估计，以准确计量风险损失，所以C选项不符合题意。D选项有效期限是度量某种金融工具按照合约要求，全部履行其义务（例如，全部偿还本息）的时间长度，在零售类风险暴露内部评级中，有效期限由监管当局统一规定，银行不需自行估计，所以D选项正确。综上，答案是D。

4、下列风险管理领域相关制度指引中，（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。

A.《贷款通则》

B.《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》

C.《商业银行风险监管核心指标(试行)》

D.《项目融资业务指引》

【答案】：C

【解析】本题主要考查信用风险管理领域相关制度指引的识别。A选项《贷款通则》，贷款业务是商业银行信用业务的核心内容之一，该通则对贷款的相关操作、管理等方面作出规定，与信用风险管理密切相关。通过规范贷款流程和标准，有助于商业银行控制贷款信用风险，保障信贷资产的质量，故属于信用风险管理领域相关制度指引。B选项《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》，不良资产是信用风险暴露的直接体现。该办法旨在对商业银行的不良资产进行监测和考核，促使银行重视和加强信用风险管理，及时发现和处置信用风险导致的不良资产问题，所以属于信用风险管理领域相关制度指引。C选项《商业银行风险监管核心指标(试行)》，它是一个综合性的风险监管指标体系，涵盖了信用风险、市场风险、操作风险等多种风险类型，并非专门针对信用风险管理，因此不属于信用风险管理领域的专门制度指引。D选项《项目融资业务指引》，项目融资通常涉及较大的资金规模和较长的期限，信用风险是其面临的主要风险之一。该指引对项目融资业务的受理、评估、融资结构设计、贷后管理等各个环节进行了规范，有助于银行防范项目融资过程中的信用风险，属于信用风险管理领域相关制度指引。综上，答案选C。

5、商业银行最基本、最常用的风险识别方法是（）。

A.情景分析法

B.资产财务状况分析法

C.制作风险清单

D.专家调查列举法

【答案】：C

【解析】本题考查商业银行最基本、最常用的风险识别方法。A选项，情景分析法是通过对多种情景