2025年中级银行从业资格之中级风险管理模拟题库含答案详解【能力提升】.docxVIP

2025年中级银行从业资格之中级风险管理模拟题库

第一部分单选题(50题)

1、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。

A.政府财政政策的改变

B.公共利益集团持续的压力／运动

C.极端组织的行动

D.政权发生更替

【答案】：A

【解析】本题主要考查对银行面临的政治风险的理解，需判断每个选项是否符合政治风险的定义。政治风险是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。A选项政府财政政策的改变，财政政策的改变通常是政府基于宏观经济调控等目的进行的常规性政策调整，并非是由战争、征用、罢工以及极端的政府非常规行为等所引发，不属于题干所定义的政治风险。B选项公共利益集团持续的压力／运动有可能影响政府决策或引发社会不稳定情况，类似罢工等情况可能引发的风险，属于政治风险的范畴。C选项极端组织的行动，极端组织的行动往往伴随着暴力、破坏等，可能引发战争、社会动荡等情况，会给银行带来风险，属于政治风险。D选项政权发生更替，政权更替过程中可能伴随战争、社会不稳定等情况，会给银行带来风险，属于政治风险。综上，答案选A。

2、下列选项中，（）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。

A.欧式期权定价模型

B.投资组合原理

C.资本资产定价模型

D.套利定价模型

【答案】：C

【解析】本题主要考查各模型与在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险定量关系的匹配。A项，欧式期权定价模型主要用于对欧式期权进行定价，其核心是基于无套利原理和风险中性定价思想，来确定期权的合理价格，并非揭示资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，所以A项不符合题意。B项，投资组合原理强调通过分散投资来降低非系统性风险，其核心是将不同的资产组合在一起，以实现风险和收益的平衡，但它并没有明确给出资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险之间的定量关系，所以B项不符合题意。C项，资本资产定价模型（CAPM）以资产组合理论为基础，描述了在资本市场均衡状态下，资产的预期收益率与系统性风险（用β系数衡量）之间的线性关系，公式为\(E(R_i)=R_f+\beta_i[E(R_m)-R_f]\)，其中\(E(R_i)\)是资产\(i\)的预期收益率，\(R_f\)是无风险利率，\(\beta_i\)是资产\(i\)的系统性风险系数，\(E(R_m)\)是市场组合的预期收益率，\([E(R_m)-R_f]\)就是市场风险溢价。该模型揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础，所以C项符合题意。D项，套利定价模型（APT）也是一种资产定价模型，它认为资产的预期收益率受到多种因素的影响，通过因素分析来确定资产的收益率。虽然它也考虑了风险因素，但它与资本资产定价模型不同，不是主要侧重于揭示资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，所以D项不符合题意。综上，本题正确答案选C。

3、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。

A.50％

B.100％

C.200％

D.150％

【答案】：D

【解析】国际收支逆差与国际储备之比是衡量一国国际收支风险的重要指标。该比例越高，表明该国国际收支面临的压力和风险越大。当国际收支逆差与国际储备之比超过150％时，意味着国际收支逆差相对国际储备规模过大，国家可能面临外汇储备不足的风险，难以应对对外支付需求，进而可能引发汇率波动、债务危机等一系列问题，说明风险较大。因此正确答案是D。

4、根据《商业银行资本管理办法（试行）》的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。

A.储备资本

B.其他一级资本

C.核心一级资本

D.二级资本

【答案】：C

【解析】核心一级资本是银行资本中最核心的部分，具有最强的损失吸收能力，能够为银行提供最稳定的资金支持。《商业银行资本管理办法（试行）》明确规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充核心一级资本。因为核心一级资本主要由实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、一般风险准备、未分配利润等构成，这些资金来源稳定且质量高，能有效增强银行抵御风险的能力，保障银行稳健运营。而储备资本是在最低资本要求基础上计提的，用于应对经济衰退等系统性风险；其他一级资本主要包括其他一级资本工具及其溢价、少数股东资本可计入部分等；二级资本是在银行破产清算条件下可以用于吸收损失的资本工具。相比之下，核心一级资本的地位和作用更为重要，所以应优先补充。因此答案选C。

5、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10％，1年期信用等级为B的零息债