2023年银行从业资格考试风险管理.pdfVIP

银行业从业人员资格认证考试

风险管理原则预测试卷（四）

一、单项选择题（共90题，每题0.5分，共45分）如下各小题所给出的四个选项中，只有

一项符题目规定，请选择对应选项，不选、错选均不得分。

1假设随机变量X服从二项分布BI（0,0o1）,则随机变量X口勺均值为（）,方差为（）。

A1,0.9

B0.9,I

C1,1

D0.9,0.9

2股票A的价格为38元/股，某投资者花6.8元购得股票A的买主期权，规定该投资者可

以在12个月后以每股40元的价格购置1股A股票。现知6个月后，股票A的价格上涨为

50元，则此时该投资者手中期权口勺内在价值为（）元。

A-1.8

B0

C5

D10

3某1年期零息债券U勺年收益率为18.2%,假设债务人违约后回收率为20%,若1年期的

无风险年收益率为4%,则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概

率为（）。

A0.05

B0.1()

C0.15

D0.20

4下列有关担保的说法，不对心」的是（）。

A连带责任保证的债权人可以规定保证人在其保证范围内承担保证责任

B抵押规定债务人将抵冲财产移交债权人占有

C质押方式下，债务人不履行债务时，债权人有权根据法律规定以该动产折价或者以拍

卖、变卖该动产的价款优先受偿

D债务人可以向债权人洽付定金作为债权的担保

5在持有期为10天、置信水平为99%的状况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明

该银行的资产组（）。

A在1）（天中口勺收益有99%H勺也许性不会超过10万元

B在10天中日勺收益有99%日勺也许性会超过10万元

C在10天中H勺损失有99%日勺也许性不会超过10万元

D在10天中H勺损失有99%的也许性会超过10万元

6下列有关红色预警法的说法，不对H勺口勺是（）。

A是一种定性分析的措施

B要对影响警素变动的有利原因与不利原因进行全面分析

C要进行不一样步期的J对比分析

D要结风险分析专家的直觉和经验进行预警

7下列有关信用评分模型的说法，对口勺日勺是（）。

A信用评分模型是建“.在对目前市场数据模拟的基础上

B信用评分模型可以给出客户信用风险水平口勺分数

C信用评分模型可以提供客户违约概率口勺精确数值

D信用评分模型可以及时反应企业信用状况口勺变化

8下列对于影响期权价值原因的理解，不对的的是（）。

A期权期限增长时，买方期权的价值会对应增长

B伴随波动率的增长，买方期权的价值会对应增长

C伴随波动率的增长，卖方期权的价值会对应减少

D期权期限增长时，卖方期权的价值会对应增长

9某2年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为1D0元，票面利率为10%,市场利率

为10%,则该债券的麦考利久期为（）年。

AI

B1.5

C1.91

D2

10巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的规定包括（）。

A置信水平采用95%的单尾置信区间

B持有期为10个营业日

C市场风险要素价格的历史观测期至少为六个月

D至少每6个月更新一次数据

II下列有关高级计量法口勺说法，对的口勺是（）。

A使用高级计量法不需要得到监管局日勺同意

B一旦商业银行采用高级计量法，未经监管局同意不可退回使用相对简朴的措施

C巴塞尔委员会规定资产规模不小于I亿美元的银行必须使用高级计量法

D高级计量法的风险敏感度低于基本指标法

12在用原则法计算操作风险经济资本时，表达商业银行各产品线的操作风险暴露的B值

代表0。

A特定产品线的操作风险盈利经营值与所有产品线总收入之间的关