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证券投资组合风险对冲预案
TOC\o1-2\h\u25442第一章风险识别与评估 2
302641.1投资组合风险类型概述 2
98601.1.1市场风险 2
62471.1.2信用风险 3
171111.1.3流动性风险 3
271151.1.4操作风险 3
198321.1.5法律与合规风险 3
298611.1.6风险评估方法 3
135841.1.7风险评估流程 3
4005第二章股票市场风险对冲 4
131431.1.8股票市场风险概述 4
228151.1.9股票市场风险特点 4
295991.1.10风险分散策略 5
13471.1.11套期保值策略 5
242851.1.12动态调整策略 5
206551.1.13择时策略 5
165811.1.14量化策略 5
70571.1.15风险管理策略 5
22257第三章债券市场风险对冲 5
68361.1.16市场概述 5
87571.1.17债券市场风险特点 6
138291.1.18利率风险对冲 6
213821.1.19信用风险对冲 7
103401.1.20流动性风险对冲 7
146191.1.21汇率风险对冲 7
211661.1.22法律与政策风险对冲 8
30143第四章外汇市场风险对冲 8
11241.1.23概述 8
233891.1.24外汇市场风险的主要特点 8
200711.1.25概述 8
192861.1.26风险对冲策略 9
22678第五章商品市场风险对冲 9
210251.1.27商品市场风险概述 9
146721.1.28商品市场风险特点 9
85101.1.29风险识别与评估 10
15861.1.30风险对冲策略 10
249751.1.31风险对冲实施与监控 10
20351第六章金融衍生品市场风险对冲 11
270151.1.32概述 11
10481.1.33市场风险 11
322161.1.34信用风险 11
271221.1.35流动性风险 11
144671.1.36操作风险 11
305641.1.37市场风险对冲策略 12
208551.1.38信用风险对冲策略 12
316881.1.39流动性风险对冲策略 12
74631.1.40操作风险对冲策略 12
14915第七章资产配置与调整 12
309031.1.41资产配置概述 12
285931.1.42资产配置策略分类 12
227071.1.43资产配置策略选择 13
176701.1.44定期调整 13
57491.1.45触发调整 13
311401.1.46动态调整 14
147421.1.47资产调整注意事项 14
11637第八章投资组合保险 14
97671.1.48投资组合保险的定义 14
124961.1.49投资组合保险的原理 14
75631.1.50投资组合保险的类型 15
123901.1.51确定投资组合保险目标 15
120611.1.52构建投资组合保险策略 15
14921.1.53执行投资组合保险操作 15
243291.1.54投资组合保险的评估与调整 15
311181.1.55概述 16
156231.1.56风险监控流程 16
269301.1.57风险监控方法 16
127621.1.58概述 16
75741.1.59风险报告内容 17
168241.1.60风险报告频率与方式 17
138251.1.61风险报告责任与权限 17
13065第十章应急预案与危机管理 17
313451.1.62预案编制原则 17
174491.1.63预案内容 17
135391.1.64预案修订 18
122901.1.65危机管理策略 18
291661.1.66危机管理措施 18
第一章风险识别与评估
1.1投资组合风险类型概述
1.1.1市场风险
市场风险是指由于市场整体波动导致的投资组合价值波动的风险。市场风险主要包括股票市场风险、债券市场风险、商品市场风险和汇率风险等。具体表现为：
（1）股票市场
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