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基于LASSO方法的高维因子筛选

一、LASSO方法的理论基础

（一）LASSO回归的数学原理

LASSO（LeastAbsoluteShrinkageandSelectionOperator）由Tibshirani于1996年提出，其核心目标是通过L1正则化实现变量选择与模型简化。数学表达式为：

min

其中，λ为正则化参数，控制稀疏程度。当λ足够大时，部分系数被压缩至零，从而实现因子筛选。

（二）高维数据下的适用性

LASSO在p?N（变量数远大于样本量）的场景中表现突出。根据Bühlmann和vandeGeer（2011）的研究，LASSO在满足“相容性条件”时，可保证系数估计的一致性。例如，在基因表达数据分析中，LASSO可从数万个基因中筛选出与疾病相关的关键因子（Hastie

二、LASSO算法实现与参数调优

（一）坐标下降法的应用

LASSO求解常采用坐标下降法（CoordinateDescent），其通过逐变量优化降低计算复杂度。Friedman等（2010）的实证表明，该方法在100,000维数据下的计算效率比传统梯度下降法提升80%以上。

（二）交叉验证选择正则化参数

λ的选择直接影响模型性能。K折交叉验证（K=5或10）被广泛用于确定最优λ。以金融风险预测为例，使用LASSO筛选宏观经济指标时，交叉验证可将预测误差降低12%-15%（Fan