银行从业资格考试《风险管理（初级）》历年真题和解析答案0411-76.pdfVIP

银行从业资格考试《风险管理初（级）》历

年真题和解析答案0411-7

1、以下贷款定价的公式，正确的是（）。【单选题】

A.贷款的定价=（发金成本-资金收益）/贷款额

B.货款的定价=（费金成本+经营成本）/贷款额

C.贷款的定价=（资金成本+经营成本+风险成本）/贷款额

D.贷款的定价=（资金成本+经营成本+风险成本+资本成本）/贷款额

正确答案:D

答案解析:选项D符合题意。贷款最低定价=（资金成本+经营成本+风

险成本+资本成本）/贷款额

2、设定限额是流动性风险管理的核心环节c【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:设定限额是流动性风险管理必不可少的环节。

3、以下情况影响资产负债期限结构的有（）。【多选题】

A.贷款发放

B.每日客户存取款

C.贷款偿还

D.资金流动

E.基准利率变动

正确答案:A、B、C、E

答案解析:选项ABCE正确。除了每日客户存取款、贷款发放/归还、

资金交易等会改变商业银行的资产负债期限结构外，存贷款基准利率

的调整也会导致其资产负债期限结构发生变化。

4、下列关于操作风险的说法，不正确的是（）。【单选题】

A.由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接损坏或价值

的减少是资产损失

B.由于内部操作风险事件，导致商业银行未能履行应承担的责任造成

对外的赔偿是对外赔偿

C.因操作风险事件所遭受的监管部门或有权机关罚款及其他处罚是法

律成本

D.由于偷盗、欺诈、未经授权活动等操作风险事件所导致的资产账面

价值直接减少是账面减值

正确答案:C

答案解析:选项C说法不正确：因操作风险事件所遭受的监管部门或有

权机关罚款及其他处罚是监管罚没。

5、商业银行的存贷比应当不高于（）。【单选题】

A.65%

B.70%

C.75%

D.78%

正确答案:C

答案解析:商业银行的存贷比应当不高于75%选（项C正确）。

6、风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，通常分

为（）o【单选题】

A.内部数据、外部数据

B.表内数据、表外数据

C.资产数据、负债数据

D.公司数据、投资者数据

正确答案:A

答案解析:风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，

需要收集的风险信息/数据通常分为：内部数据、外部数据选（项A正

确）。

7、风险预警程序包括：①信用信息的收集和传递；②风险处置；③风

险分析；④后评价。其顺序正确的是（）。【单选题】

A.①②③④

B.①③②④

C.①③④②

D.①②④③

正确答案:B

答案解析:风险预警的程序：信用信息的收集和传递、风险分析、风险

处置、后评价选（项B符合题意）。

8、法律风险与操作风险之间的关系是（）。【单选题】

A.操作风险和法律风险产生的原因相同

B.外部合规风险与法律风险是相同的

C.法律风险与操作风险相互独立

D.法律风险是操作风险的一种特殊类型

正确答案:D

答案解析:操作风险包括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险。因

此法律风险是操作风险的一种殊类型选（项D符合题意）。

9、声誉危机管理需要（），以便为商业银行在危机情况下保全甚至

提高声誉提供行动指南。【多选题】

A.经验

B.技术

C.全面细致的危机管理规划

D.技能

E.与媒体的良好关系

正确答案:A、C、D

答案解析:选项ACD正确。声誉危机管理需要技能、经验以及全面细

致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉

提供行动指南。

10、市场风险限额指标主要包括（）。【多选题】

A.头寸限额

B.风险价值限额

C.止损限额

D.敏感度限额

E.期限限额

正确答案:A、B、C、D

答案解析:市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止

损限额、敏感度限额等选（项ABCD符合题意）。