中级风险管理-中级银行从业资格考试《中级风险管理》模拟试卷附完整答案详解【精选题】.docxVIP

中级风险管理-中级银行从业资格考试《中级风险管理》模拟试卷

第一部分单选题(50题)

1、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列不属于第二支柱核心内容的是（）。

A.压力测试

B.信息披露

C.风险评估

D.资本规划

【答案】：B

【解析】本题主要考查对《商业银行资本管理办法（试行）》中第二支柱核心内容的理解。第二支柱明确要求商业银行应当建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序，应至少每年实施一次，在经营情况、风险状况和外部环境发生重大变化时，应及时进行调整和更新。其核心内容包括风险评估、资本规划以及压力测试等方面。A选项压力测试是第二支柱的重要内容，通过压力测试可以评估商业银行在极端不利情况下的风险承受能力，是内部资本充足评估程序的重要组成部分。C选项风险评估是对银行面临的各类风险进行识别、计量、监测和控制的过程，是第二支柱的关键环节，有助于银行确定合理的资本水平。D选项资本规划是根据银行的风险状况和发展战略，对资本的需求和供给进行规划和安排，确保银行在不同情况下都能维持充足的资本水平。而B选项信息披露属于第三支柱的内容，第三支柱要求银行通过建立一套披露机制，以便市场参与者获取有关银行的风险轮廓和资本水平的信息，从而通过市场力量来约束银行行为，增强银行体系的安全性和稳定性。综上，不属于第二支柱核心内容的是信息披露，答案选B。

2、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）万元。

A.8

B.7.2

C.4.8

D.3.2

【答案】：D

【解析】本题可先求出贷款的违约风险暴露，再结合违约概率和违约损失率来计算该笔贷款的预期损失。###步骤一：计算违约风险暴露违约风险暴露是指在某一项业务发生违约时可能承受风险的合同金额。已知客户贷款金额为\(2000\)万元，其中有\(1200\)万元国债质押，国债质押部分可视为无风险资产，不承担违约风险，那么需要承担违约风险的金额即违约风险暴露为：\(2000-1200=800\)（万元）###步骤二：计算预期损失预期损失是指商业银行基于多年统计数据，在一定的置信水平下，预测将会发生的损失。其计算公式为：预期损失\(=\)违约风险暴露\(\times\)违约概率\(\times\)违约损失率。已知该客户违约概率为\(1\%\)，贷款违约损失率为\(40\%\)，违约风险暴露为\(800\)万元，将数据代入公式可得：\(800\times1\%\times40\%=800\times0.01\times0.4=3.2\)（万元）综上，该笔贷款的预期损失是\(3.2\)万元，答案选D。

3、根据监管机构的规定，操作风险包含（）。

A.声誉风险

B.法律风险

C.战略风险

D.流动性风险

【答案】：B

【解析】在监管机构规定中，操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。法律风险是指因不完善、不正确的法律意见、文件而造成金融机构同预计情况相比资产价值下降或债务增大的风险，其属于操作风险的范畴。声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险，它并不包含在操作风险内。战略风险是指企业整体损失的不确定性，影响因素来自政治、经济、社会等外部环境及企业战略目标、资源、能力等内部环境，不属于操作风险。流动性风险是指商业银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险，也不属于操作风险。因此本题正确答案选B。

4、全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是（）。

A.全球的风险管理体系

B.全面的风险管理范围

C.全程的风险管理过程

D.完全的风险规避制度

【答案】：D

【解析】全面风险管理模式具有众多先进的风险管理理念和方法。A全球的风险管理体系，强调风险管理需在全球范围内进行统筹和布局，能综合考虑不同地区的风险状况，是全面风险管理模式的一种体现；B全面的风险管理范围，意味着要涵盖各类风险，对企业或组织面临的所有风险进行全面管理，这也是全面风险管理模式的重要理念；C全程的风险管理过程，表明风险管理应贯穿于业务活动的整个流程，从风险的识别、评估到应对和监控，是全面风险管理模式的应有之义。而D完全的风险规避制度并不现实，在实际的经济和业务活动中，风险是客观存在且不可能完全规避的。全面风险管理模式追求的是在风险和收益之间寻求平衡，通过有效的风险管理策略来降低风险可能带来的损失，而不是追求完全消除风险。所以本题答案选D。

5、内部控制体系和（）是操作风险管理的基础。

A.