中级风险管理-中级银行从业资格考试《中级风险管理》综合练习及参考答案详解（巩固）.docxVIP

中级风险管理-中级银行从业资格考试《中级风险管理》综合练习

第一部分单选题(50题)

1、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是（）。

A.0～3

B.0～4

C.0～2

D.0～1

【答案】：D

【解析】本题考查商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时附加因子的取值范围。依据监管机构的相关规定，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时，附加因子的取值范围是在0到1这个区间内。这是一个固定的规定内容，所以对应的正确答案为D。

2、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）计算监管资本要求。

A.外部操作风险计量系统

B.外部操作风险识别系统

C.内部操作风险计量系统

D.内部操作风险识别系统

【答案】：A

【解析】高级计量法下，商业银行计算监管资本要求有特定规定。A选项外部操作风险计量系统，强调借助外部资源和成熟的计量体系来确定监管资本要求，在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，采用外部操作风险计量系统是合理可行的方式。B选项外部操作风险识别系统，其主要功能在于识别风险，而非直接用于计算监管资本要求，它只是风险管控流程中的一个环节，不能满足计算监管资本的要求。C选项内部操作风险计量系统侧重于依靠银行内部的体系来进行计量，