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经济计量学的几种检验

4多重共线性

■rcmk（xx）手k.Multicollinearityarises

becausewehaveputintoomany

variablesthatmeasurethesamething.

■Asthedegreeofmulticollinearity

increasestheregressionmodel

estimatesofthecoefficientsbecome

unstableandthestandarderrorsforthe

coefficientscangetwildlyinflated.

■Measure:viftol=1/vif5condition

index;etc.

多重共线性的后果

-1,存在完全多重共线性时,参数的估计值

无法确定，而且估计值的方差变为无穷大.

■2,存在不完全多重共线性时，可以估计参

数值，但是数值不稳定，而且方差很大.

■3.多重共线性会降低预测的精度,甚至失

效，增大零假设接受的可能性（t值变小）.

多重共线性的检测方法

(1)样本可决系数法

■如果样本的可决系数R-square比较大，且回归

系数几乎没有统计上的显著性，则可认为存在

多重共线性。

■Theil提出了一个指标：多重共线性效应系数

P

Theil指标=R2工R—H；);

j=i

号=去掉今后的回归方程的可决系数；

若该系数接近于0则认为不存在多重共线性；

接近于1存在多重共线性。

】Theiltestresults

-J_

■Sas结果：

斤=0.9919;吊=0.9913;

E；=0.9473;=0.9828

theileffectscoefficient=0.9376x1

■结果表明有多重共线性。

多重共线性检测方法

、（2）辅助回归检验法_

■若存在多重共线性，则至少有一个解释变量可精确或

近似地表示为其余皆是变量的线性组合。

■相应的检验统计量为:

ocF(p-l,T-p)

A：为第，个自变量对其余解释变量的回归

的可决系数;若显著则存在多重共线性；

则可认为天是造成多重共线性的原因;

辅助回归检验结果

■Sas结果：

F、=739.99(“仍0.01);^=0.9946;

F2=O.QlS6(prob=0.9278);R；=0.0186;

F3=740.44(prM0.01);后=0.9946;

■Klein经验法则：若存在一个i使得

■R⑴-squareR-square则认为多重共线

性严重；本例中x1,x3看多重共线性。

多重共线性检验方法

(3)样本相关系数检验法

两个变量七和%之间的相关系数

分如果它较大，则认为存在多重共线性；

进一步，弓〉火2,共线性严重。

Hg:det(火)=1凡=det(K)w1;

i

检验统计量：FG=-(T-1——(27+5)log(det(7?));

6

尸G8%2(o5p(p_l))；

如果拒绝〃°,则认为有多重共线性；

否则不存在；

FGtestresults

■fg=20.488013401p=0.0001