巴塞尔协议的发展.pptxVIP

巴塞尔协议的发展演变;制定统一的资本充足率标准，以消;巴塞尔协议的出台源于前联邦德国;母国和东道国应共同承担的职责。;缺陷：两者对清偿能力等监管内容;巴塞尔协议的实质性进步体现在;体现协议核心思想的是前两项。首;《巴塞尔报告》反映出报告制定者;随着世界经济一体化、金融国际化;第一，1991年11月，在认识;第二，初步认识到除OECD成员;第三，作为金融快速国际化的反;1997年7月全面爆发的东南;2004年6月，巴塞尔银行监管;《新巴塞尔协议》巴塞尔委员会彻;巴赛尔新协议Calculate;与1988年资本协议相比，新资;《新巴塞尔协议》新资本协议提出;《新巴塞尔协议》将内部评级法用;《新巴塞尔协议》第一支柱——最;第二支柱——监管部门的监督检查;《新巴塞尔协议》原则四：监管当;第三支柱——市场纪律市场纪律;银行操作风险度量与风险资本测定;主要内容商业银行风险类别新巴赛;商业银行风险的类型信用风险;2004年6月，巴塞尔银行监管;什么是操作风险？1995年9月;操作风险定义定义操作风险说起来;操作风险定义02BIS的定义正;操作风险定义其它有代表性的有英;迄今为止，对操作风险的概念仍然;操作风险定义多样化的原因01操;2005年年初中国银行黑龙江河;2005年3月中国银监会下发了;操作风险管理过程从以上操作风险;监管资本Pillar3–;监管资本MinimumCa;010203操作风险究竟有多大;BasicIntermedia;BIS基本指标法（basic;GI为前三年银行总收入的平均值;标准法01这里EI是暴露指标，;21以上两种方法不具有风险敏感;高级衡量法虽然巴塞尔新协议允许;内部衡量法在标准法的基础上又把;EI为风险暴露指标，ELR为期;计算更有针对性，更为准确。优点;01LDA(LossDis;高级衡量法—损失分布法;高级衡量法—损失分布法;应用困难：建模比较复杂，对数据;高级衡量法—极值方法预期损失不;高级衡量法—极值方法极值理论有;其它度量模型;度量的模型;度量的困难操作风险定义的广泛性;操作风险具有复杂特征（开放性，;中科院的度量模型用极值理论来度;一些结果超限数方法Mento;一些结果中国的银行操作风险损失;一些结果各方法度量银行操作风险