中级银行从业资格之中级风险管理通关试卷提供答案解析及答案详解【全优】.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理通关试卷提供答案解析

第一部分单选题(50题)

1、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。

A.进行有效的事后检验

B.研究过去已经发生的市场突变

C.分析资产组合历史的损益分布

D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力

【答案】：D

【解析】压力测试是一种风险管理技术，用于评估资产或投资组合在极端市场情况下的表现。其核心目的在于衡量银行在面临极端不利情形时的损失承受能力。A选项，有效的事后检验并非压力测试的主要目的，事后检验更多侧重于对已经发生的风险管理措施和结果进行回顾与评估，与压力测试旨在评估极端情况损失承受能力的目标不相符。B选项，压力测试关注的是未来可能出现的极端不利情况，而非单纯研究过去已经发生的市场突变，过去的市场突变不能完全代表未来可能面临的极端状况。C选项，分析资产组合历史的损益分布主要是为了了解资产组合过去的表现情况，这与压力测试评估极端情况下损失承受能力的重点不同。D选项，评估银行在极端不利情况下的损失承受能力，准确概括了压力测试的目的，通过模拟各种极端场景，银行可以提前了解自身在这些情况下可能遭受的损失程度，从而采取相应的措施来应对风险，确保银行的稳健运营。因此答案选D。

2、从银行业的发展历程来看．商业银行对客户的信用风险评估／计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。下列关于专家判断法的说法正确的是（）。

A.专家系统面临的一个突出问题是缺乏信贷专家的经验和判断

B.专家系统的突出特点在于将信用风险的评估作为信用分析和决策的主要基础

C.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素

D.专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出

【答案】：C

【解析】本题可根据商业银行信用风险评估中专家判断法的特点，对各选项逐一分析。A选项：专家系统依赖的是高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，所以通常是有信贷专家的经验和判断的，其面临的突出问题并非缺乏信贷专家的经验和判断，该项说法错误。B选项：信用评分模型突出特点在于将信用风险的评估作为信用分析和决策的主要基础，而不是专家系统，专家系统是依靠专家的主观判断来评估信用风险，该项说法错误。C选项：专家系统在分析信用风险时，主要考虑与借款人有关的因素（如借款人的品德、经营能力等）以及与市场有关的因素（如市场利率、宏观经济状况等），该项说法正确。D选项：专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议。这一局限对于大型商业银行而言尤为突出，因为大型商业银行的信贷业务复杂、涉及面广，不同专家的判断差异可能带来更大的影响，而小型商业银行相对业务规模较小，影响相对较小，该项说法错误。综上，正确答案是C。

3、下列不属于风险水平类指标的是（）。

A.正常贷款迁徙率

B.信用风险指标

C.市场风险指标

D.流动性风险指标

【答案】：A

【解析】题目考查风险水平类指标的范畴。风险水平类指标主要是衡量各类风险状况的指标。B选项信用风险指标，是专门用于衡量信用方面风险水平的，属于风险水平类指标。C选项市场风险指标，用于衡量市场因素变动带来的风险水平，是风险水平类指标的重要组成部分。D选项流动性风险指标，是对流动性方面风险水平的量化体现，属于风险水平类指标。而A选项正常贷款迁徙率，它反映的是贷款在不同分类之间的变动情况，更多体现的是贷款质量的动态变化，并非直接衡量风险水平，不属于风险水平类指标。综上，答案选A。

4、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。

A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5％的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入

B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法

C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异

D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度

【答案】：A

【解析】本题主要考查商业银行操作风险资本计量中标准法与替代标准法的最主要区别。A选项：替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5％的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入，这准确指出了替代标准法与标准法在计量上的一个关键不同点，即部分业务条线总收入计量方式的差异，该选项正确。B选项：最初级的操作风险资本计量方法是基本指标法，而非替代标准法，所以该选项错误。C选项：替代标准法与标准法在业务条线归类