中级银行从业资格之中级风险管理过关检测试卷附答案详解（a卷）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理过关检测试卷

第一部分单选题(50题)

1、期货市场所具有的两个最基本的经济功能是（）。

A.套期保值和转移风险

B.价值发现和套利

C.转移风险和套利

D.对冲风险和价值发现

【答案】：D

【解析】本题主要考查期货市场的基本经济功能。期货市场具有两个最基本的经济功能，分别是对冲风险和价值发现。A选项中，套期保值是企业利用期货市场来管理和规避现货经营中价格波动风险的一种方式，它是对冲风险的一种具体手段；而转移风险表述不准确，且套期保值并非期货市场最基本的两大经济功能，所以A选项错误。B选项中，套利是指利用相关市场或相关合约之间的价差变化，在相关市场或相关合约上进行交易方向相反的交易，以期价差发生有利变化而获利的交易行为，它不是期货市场最基本的经济功能，所以B选项错误。C选项中，套利不是期货市场最基本的经济功能，转移风险表述不准确，所以C选项错误。D选项符合期货市场最基本的两大经济功能，即对冲风险和价值发现。故本题答案选D。

2、《商业银行信息披露办法》的适用范围是（）。

A.只适用于中资商业银行

B.只适用于中资商业银行、外资独资银行

C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行

D.适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行

【答案】：D

【解析】《商业银行信息披露办法》适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行。A选项仅提及中资商业银行，范围过窄；B选项只包含中资商业银行和外资独资银行，不全面；C选项缺少外国银行分行。所以本题正确答案是D。

3、下列对商业银行战略风险管理的表述，不恰当的是（）。

A.银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击

B.战略风险可通过技术性的风险参数对其进行量化

C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险

D.有效的战略风险管理应当定期全国评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标

【答案】：B

【解析】本题可对各选项进行逐一分析，判断其关于商业银行战略风险管理的表述是否恰当。-A项：银行正确识别来自内、外部的战略风险，能够提前发现潜在的风险和机遇，使经营管理从被动应对风险转变为主动寻找发展机会，实现从被动防守到主动出击的转变，该项表述恰当。-B项：战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险。战略风险具有模糊性、不确定性等特点，难以通过技术性的风险参数对其进行量化，该项表述不恰当。-C项：金融机构“重前台、轻后台”的发展模式可能会导致后台管理和支持体系薄弱，无法有效应对各种风险和挑战，容易积聚战略风险，该项表述恰当。-D项：有效的战略风险管理需要定期全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，以确保战略目标的合理性和可行性，及时调整战略方向，该项表述恰当。综上，答案选B。

4、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可不包括（）。

A.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势

B.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析

C.银行不同客户的行业集中度

D.银行贷款在不同行业中的分布

【答案】：B

【解析】本题主要考查商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时的关注重点。A选项“银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势”，地区经济状况会对该地区各行业的发展产生影响，进而影响银行贷款客户的还款能力和信用状况，银行在进行贷款组合层面的行业风险识别时需要关注，所以该选项不符合题意。B选项“银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析”，此内容主要是针对单个行业内企业的微观层面分析，并非贷款组合层面的行业风险识别重点。贷款组合层面更关注的是不同行业之间的关系和整体分布情况，而不是单个行业内企业的具体特征等，所以该选项符合题意。C选项“银行不同客户的行业集中度”，行业集中度反映了银行贷款在不同行业的集中程度。若行业集中度过高，一旦该行业出现风险，银行面临的损失可能较大，因此是贷款组合层面行业风险识别的关注重点，该选项不符合题意。D选项“银行贷款在不同行业中的分布”，了解贷款在不同行业的分布情况有助于银行评估行业风险的整体状况，合理调整贷款组合结构，降低潜在风险，所以也是贷款组合层面行业风险识别的关注要点，该选项不符合题意。综上，答案选B。

5、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（）。

A.100万元

B.700万元

C.多于700万元

D.小于700万元

【答案】：D

【解析】本题可根据风险价值（VaR）的基本原理