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中级银行从业资格之中级风险管理试题（得分题）

第一部分单选题(50题)

1、下列关于声誉风险的说法，错误的是()。

A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险

B.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的

C.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险

D.良好的声誉是商业银行生存之本

【答案】：B

【解析】本题主要考查对声誉风险相关知识的理解。-**A**：声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险，这是声誉风险的标准定义，该表述正确。-**B**：在激烈竞争的市场条件下，声誉风险一旦发生，其损害往往是长期的，而不是短期的。声誉是商业银行在长期经营过程中积累起来的宝贵资产，一旦受损，恢复难度大且需要较长时间，所以该项说法错误。-**C**：声誉风险具有全面性和系统性等特点，涉及商业银行经营管理的各个方面，只有从整体层面认真规划，综合考虑各种因素，才能有效管理和降低声誉风险，该表述正确。-**D**：良好的声誉可以增强客户、投资者等利益相关方对商业银行的信任和信心，是商业银行吸引客户、获得资金支持等的重要基础，是商业银行生存之本，该表述正确。综上，答案选B。

2、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）。

A.至少每年一次

B.每三年一次

C.每两年一次

D.至少每两年一次

【答案】：A

【解析】商业银行审计工作对市场风险管理体系的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立审查与评价，这是确保银行稳健运营、有效管控风险的关键举措。从保障银行风险管控的及时性和有效性的角度来看，定期开展审计工作十分必要。A至少每年一次。这样的审计频率能够及时发现市场风险管理体系中存在的问题并加以解决，确保银行在复杂多变的市场环境中及时跟上管理要求，保持风险管控体系的有效性，能最大程度保障银行的稳健运行，符合对银行风险管理体系审计的高要求。B每三年一次。时间间隔过长，在这三年期间市场环境可能发生巨大变化，风险管理体系中潜在的问题可能无法及时被发现和纠正，导致风险不断积累，严重影响银行的稳健运营，不符合审计工作及时发现和解决问题的要求。C每两年一次。相较于三年一次虽有改进，但依然存在一定时间跨度，可能无法及时捕捉到市场风险的动态变化，不能及时对风险管理体系进行调整和完善，不利于银行对风险的有效把控。D至少每两年一次。同样存在时间间隔较长的问题，不能保证在较短时间内对风险管理体系进行全面审查，可能使一些潜在风险长时间隐藏，不利于银行的风险管理和稳健发展。综上，正确答案为A。

3、下列不属于风险限额管理环节的是（）。

A.风险限额预测

B.风险限额设定

C.风险限额监测

D.风险限额控制

【答案】：A

【解析】风险限额管理是对风险进行控制和管理的重要手段，主要包含三个关键环节：设定、监测、控制。B项，风险限额设定是风险限额管理的首要环节，它是根据银行的风险偏好和经营战略，为各类风险设定合理的风险限额，是后续管理的基础。C项，风险限额监测是持续对风险暴露情况与设定的限额进行对比和跟踪，及时发现风险是否超出限额，以便采取措施。D项，风险限额控制是当风险暴露接近或超过限额时，采取相应的措施，如调整业务策略、进行风险对冲等，确保风险在可承受范围内。而A项风险限额预测并非风险限额管理的环节，它侧重于对未来风险限额可能情况的预估，不属于风险限额管理中直接对风险进行规范和把控的核心环节。因此不属于风险限额管理环节的是A。

4、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（）。

A.60％

B.80％

C.100％

D.120％?

【答案】：C

【解析】应付未付外债总额与当年出口收入之比是衡量一国长期资金流动性的重要指标。该比例反映了一国利用国外资金的能力以及对外债的偿还能力。一般而言，该比例存在一个合理限度，当超过这个限度时，意味着该国在长期资金流动性方面可能面临较大风险，例如可能出现偿债困难等问题。国际上通常认为，该指标一般的限度为100%。故本题正确答案选C。

5、商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。

A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

B.不能计量非交易业务中的市场风险

C.置信水平无法达到监管要求

D.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失

【答案】：D

【解析】本题考查商业银行采用内部模型计量市场风险时需用压力测试进行补充的原因。A项，市场风险内部模型不仅能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性，还能在一定程