中级银行从业资格之中级风险管理综合提升练习试题附参考答案详解【典型题】.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理综合提升练习试题

第一部分单选题(50题)

1、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2％，违约回收率为30％，则该资产的预期损失是（）亿。

A.4.2

B.9

C.1.8

D.6

【答案】：A

【解析】本题可根据预期损失的计算公式来计算该资产的预期损失金额，进而判断正确答案。###步骤一：明确预期损失的计算公式预期损失（EL）的计算公式为：\(EL=PD\timesEAD\times(1-RR)\)，其中\(PD\)为违约概率，\(EAD\)为违约风险暴露，\(RR\)为违约回收率。###步骤二：分析题目中的各项数据-已知信贷资产总额为\(300\)亿，在本题中可将信贷资产总额看作违约风险暴露，即\(EAD=300\)亿。-所有借款人的违约概率都是\(2\%\)，即\(PD=2\%=0.02\)。-违约回收率为\(30\%\)，即\(RR=30\%=0.3\)。###步骤三：计算该资产的预期损失将\(PD=0.02\)、\(EAD=300\)亿、\(RR=0.3\)代入公式\(EL=PD\timesEAD\times(1-RR)\)可得：\(EL=0.02\times300\times(1-0.3)=0.02\times300\times0.7=