中级银行从业资格之中级风险管理检测卷讲解及参考答案详解（典型题）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理检测卷讲解

第一部分单选题(50题)

1、商业银行系统缺陷包括信息科技系统和（）所产生的风险。

A.员工的必要知识不足

B.业务流程无效

C.一般配套设备不完善

D.外部欺诈

【答案】：C

【解析】本题主要考查商业银行系统缺陷所包含的风险类别。商业银行系统缺陷引发的风险，是指由于信息科技系统和一般配套设备不完善而产生的风险。A选项员工的必要知识不足，这主要涉及人员素质和培训方面的问题，并非系统缺陷所涵盖的内容，所以A选项错误。B选项业务流程无效，它更多地与业务操作流程的合理性和有效性相关，不属于系统缺陷的范畴，故B选项错误。C选项一般配套设备不完善，符合系统缺陷包含信息科技系统和配套设备方面的风险这一表述，所以C选项正确。D选项外部欺诈是来自银行外部的非法行为导致的风险，与系统本身的缺陷没有直接关系，因此D选项错误。综上，本题答案选C。

2、下面关于内部评级法，说法错误的是（）。

A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定

B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限

C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露

D.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分

【答案】：A

【解析】本题主要考查对内部评级法相关内容的理解。A：采用初级法的银行应自行估计违约概率，而违约损失率、违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定，并非自行估计违约概率和违约损失率，该项表述错误。B：采用高级法的银行需要估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限，该表述正确。C：对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，银行都要自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露，表述无误。D：商业银行采用内部评级法时，应按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，并且在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分，该描述正确。本题要求选择说法错误的，答案是A。

3、下列债券的久期最长的是（）。

A.一张10年期、利率为5％的息票债券

B.一张8年期、零息票债券

C.一张8年期、利率为5％的息票债券

D.一张10年期、零息票债券

【答案】：D

【解析】久期是债券各期现金流支付所需时间的加权平均值，它反映了债券价格对利率变动的敏感性，一般而言，债券期限越长、票面利率越低，久期越长。A项为10年期、利率为5％的息票债券。10年的期限较长，但它是息票债券，会在存续期内定期支付利息，使得现金流回收相对较快，从而久期会小于同样期限的零息票债券。B项是8年期、零息票债券。8年的期限相对10年较短，零息票债券虽然没有中间利息支付，现金流回收集中在到期日，但由于期限短于10年，所以久期也会小于10年期的债券。C项为8年期、利率为5％的息票债券。一方面期限为8年，短于10年期债券；另一方面是息票债券，有定期利息支付，现金流回收相对更快，久期会比同期限零息票债券及10年期债券短。D项是10年期、零息票债券。期限长达10年，且没有中间利息支付，所有现金流都集中在到期日收回，这使得其现金流回收时间最长，久期也就最长。综上，久期最长的是10年期、零息票债券，答案选D。

4、战略风险管理案例——全球曼氏金融破产

A.声誉风险

B.战略风险

C.信用风险

D.流动性风险

【答案】：B

【解析】该题考查对不同风险类型的理解与判断。题目以全球曼氏金融破产这一案例为背景，需从声誉风险、战略风险、信用风险、流动性风险中选出与之对应的风险类型。声誉风险通常是指由企业经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对企业负面评价的风险，题干未体现与声誉相关的负面评价等内容，所以A选项不符合。战略风险是指企业在战略管理过程中，由于内外部环境的复杂性和变动性以及主体对环境的认知能力和适应能力的有限性，而导致企业整体性损失和战略目标无法实现的可能性及损失。全球曼氏金融破产可能是由于其战略决策失误，在经营战略上出现问题，从而导致最终破产，符合战略风险的定义，故B选项正确。信用风险是指交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险，题干未着重体现因交易对手违约导致金融机构破产的信息，所以C选项不合适。流动性风险是指商业银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险，题干没有明确表明是因流动性问题致使其破产，所以D选项也不正确。综上，答案选B。

5、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（）。·

A.各项贷款总额

B.各