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沪深300股指期货错误定价时间序列的非线性特征及建模研究.docx

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    沪深300股指期货错误定价时间序列的非线性特征及建模研究

    一、绪论

    1.1研究背景与意义

    1.1.1研究背景

    在现代金融市场中，股指期货作为一种重要的金融衍生工具，占据着举足轻重的地位。它以股票价格指数为标的物，通过买卖标准化合约，为投资者提供了套期保值、套利和投机等多种交易策略的选择，极大地丰富了金融市场的交易手段，增强了市场的流动性和效率。

    沪深300股指期货作为中国金融期货市场的核心品种之一，其标的沪深300指数涵盖了沪深两市中规模大、流动性好的300只代表性股票，能够较为全面地反映中国A股市场的整体表现。自2010年4月16日正式上市交易以来，沪深30

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