中级银行从业资格之中级风险管理模拟题库讲解附答案详解（模拟题）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理模拟题库讲解

第一部分单选题(50题)

1、银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是()。

A.内部评级法

B.权重法

C.监管映射法

D.违约概率法

【答案】：B

【解析】本题主要考查银行计量信用风险加权资产方法的相关知识。下面对各选项进行分析：A.内部评级法是指商业银行基于自身内部评级体系计算信用风险加权资产的方法，与题干中“按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重”不符，所以A错误。B.权重法是银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法，符合题干描述，所以B正确。C.监管映射法并非本题所涉及的计量信用风险加权资产的方法，所以C错误。D.违约概率法主要是用于评估违约可能性的一种方法，并非用于计量信用风险加权资产，所以D错误。综上，本题答案选B。

2、可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响，如法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（）对流动性的影响。

A.市场风险

B.法律风险

C.操作风险

D.战略风险

【答案】：C

【解析】本题主要考查不同风险类型对流动性影响的区分。A项，市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。题干中并不是由于市场价格不利变动导致的损失，所以该项不符合题意。B项，法律风险是指银行因日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定，导致不能履行合同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷，而可能给银行造成经济损失的风险。题干中并非是因为违反法律规定造成的损失，所以该项不符合题意。C项，操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。法国兴业银行交易员违规交易衍生产品，这属于内部员工的违规操作行为，因该操作造成巨额损失并影响流动性，符合操作风险的定义，所以该项符合题意。D项，战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险。题干中不是由于战略规划和决策问题导致的损失，所以该项不符合题意。综上，答案选C。

3、下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是（）。

A.风险管理主要是事后管理

B.风险管理应当实现风险与收益的合理平衡

C.风险管理应当以客户为中心

D.风险管理主要是控制风险

【答案】：B

【解析】A选项错误。风险管理并非主要是事后管理，现代商业银行风险管理贯穿于业务发展的全过程，涵盖事前风险识别与评估、事中风险监测与控制以及事后风险处置等多个阶段，强调全过程管理，而非单纯事后管理。B选项正确。风险管理的目标就是要在风险和收益之间寻求合理平衡，商业银行通过风险管理，在可承受的风险范围内获取最大收益，同时避免过度承担风险导致损失，该选项准确表述了风险管理的核心要义。C选项错误。风险管理应当以风险为核心，围绕风险的识别、计量、监测和控制等环节开展工作，虽然客户是商业银行的重要服务对象，但“以客户为中心”主要是从业务拓展和服务角度而言，并非风险管理的核心导向。D选项错误。风险管理不仅仅是控制风险，它包括对风险的识别、评估、计量、控制以及风险应对策略的选择等一系列活动，是一个全面的管理过程，控制风险只是其中一部分，还需要考虑风险与收益的关系以及利用风险创造价值等方面。综上，答案选B。

4、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。

A.操作风险

B.信用风险

C.战略风险

D.流动性风险

【答案】：D

【解析】本题主要考查导致商业银行破产的直接原因。A项，操作风险是指由于不完善或有问题的内部操作流程、人为失误、系统故障或外部事件所造成损失的风险。操作风险通常会给商业银行带来一定损失，但一般不会直接导致商业银行破产。B项，信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。信用风险虽然可能使银行面临较大损失，但它不是导致商业银行破产的直接原因。C项，战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险。战略风险更多地影响银行的长期发展和竞争力，通常也不会直接引发银行破产。D项，流动性风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险。当商业银行出现严重的流动性风险，无法按时偿还债务时，就可能导致银行破产，所以流动性风险是导致商业银行