中级银行从业资格之中级风险管理练习题(一)含答案详解（b卷）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理练习题(一)

第一部分单选题(50题)

1、下列关于敏感性分析的说法，错误的是()。

A.敏感性分析计算简单

B.敏感性分析计算复杂不便于理解

C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用

D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化

【答案】：B

【解析】本题主要考查对敏感性分析相关说法的判断。A项，敏感性分析是在保持其他条件不变的情况下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响，其计算相对较为简单，该项说法正确。B项，敏感性分析计算并不复杂，且便于理解，所以该项“计算复杂不便于理解”的说法错误。C项，敏感性分析由于其操作相对简便等特点，在市场风险分析中得到了广泛应用，该项说法正确。D项，对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析只能衡量线性变化，无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化，该项说法正确。综上，答案选B。

2、关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（）。

A.VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失

B.在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平卸，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义

C.△p为金融资产在持有期△t内的损失

D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术

【答案】：B

【解析】本题主要考查对风险度量中VaR相关概念的理解。A项：VaR（ValueatRisk）即风险价值，是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失，该项说法正确。B项：在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和置信水平x％，而不是预测损失水平，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义，所以该项说法错误。C项：△p为金融资产在持有期△t内的损失，该项说法正确。D项：VaR方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术，通过对历史数据的统计分析来估计潜在的风险损失，该项说法正确。综上，答案选B。

3、（）是银行宏观审慎监管的核心。

A.市场准入

B.资本监管

C.监督检查

D.风险评级

【答案】：B

【解析】此题选B。资本监管是银行宏观审慎监管的核心。市场准入是银行业监管的首要环节，主要是对机构设立、业务范围、高级管理人员任职资格方面的管制，并非宏观审慎监管的核心，A不符合。监督检查是监管部门对银行合规经营、风险管理等情况进行监督与检查，以确保银行业务活动符合法规要求，并非宏观审慎监管核心，C不符合。风险评级是对银行风险状况进行评估和分级，用于衡量银行的经营风险程度，并非宏观审慎监管核心，D不符合。所以正确答案是B。

4、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。

A.风险对冲

B.风险转移

C.风险规避

D.风险分散

【答案】：D

【解析】本题考查风险管理方式的概念理解。A项，风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略。其核心是利用不同资产之间的负相关关系来降低风险，而题干中描述的是将类似风险集中考虑并通过未发生损失部分补偿发生损失部分，并非利用资产间负相关冲销风险，所以A项不符合题意。B项，风险转移是指通过合同或非合同的方式将风险转嫁给另一个人或单位的一种风险处理方式，比如购买保险。题干中并没有涉及将风险转移给其他主体的内容，所以B项不符合题意。C项，风险规避是指通过计划的变更来消除风险或风险发生的条件，保护目标免受风险的影响。也就是采取措施避免风险的发生，而题干强调的是集中风险并进行内部补偿，并非避免风险，所以C项不符合题意。D项，风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择，将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，使得组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，符合风险分散的定义，所以D项正确。综上，本题正确答案选D。

5、根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为（）

A.85%

B.75%

C.0

D.50%

【答案】：B

【解析】本题考查我国监管要求下商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业债权的风险权重。根据我国相关监管规定，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为