对偶理论与灵敏度分析.pptxVIP

第三章对偶理论与灵敏度分析§1单纯形法的矩阵描述§2改进单纯形法§3对偶问题的提出§4线性规划的对偶理论§5对偶问题的经济解释——影子价格§6对偶单纯形法§7灵敏度分析

1单纯形法的矩阵描述设线性规划问题设B是一个可行基，令（A，I）=（B，N，I），则：

1.检验数的矩阵描述：σB=CB-CBB-1B=0σN=CN-CBB-1NσS=-CBB-1θ=min{(B-1b)i/(B-1Pk)i|(B-1Pk)i0}=(B-1b)l/(B-1Pk)lXBbXBXNXsθB-1bIB-1NB-1(B-1b)i(B-1Pk)i-zCBB-1b0CN-CBB-1N-CBB-13.单纯形表的矩阵描述：σ=C-CBB-1A2.θ的矩阵描述：

2改进单纯形法用改进单纯形法求解线性规划问题的计算步骤：1.确定初始可行基B1。求出B1-1；2.计算非基变量的检验数σN。若σN≤0已求的最优解，停止计算,否则进行下一步；3.确定换入变量xk；4.计算B1-1b，B1-1Pk及θ；若θ≤0那么无最优解，停止计算，否则进行下一步；5.确定换出变量xl;6.计算B2-1；7.重复2—7步。

例：用改进单纯形法求