不确定交易价格下指数跟踪资产组合再平衡策略与实践研究.docx

不确定交易价格下指数跟踪资产组合再平衡策略与实践研究

一、引言

1.1研究背景与意义

1.1.1研究背景

在金融市场中，指数跟踪资产组合是一种被广泛采用的投资策略。其核心在于通过构建与特定市场指数（如沪深300指数、标普500指数等）成分相同或相似的证券组合，力求使投资组合的收益紧密跟随目标指数的走势。这种策略凭借低费用、能紧跟市场趋势以及便于定量管理等优势，吸引了众多投资者与金融机构的关注和资金投入。截至2023年底，全球指数基金和交易型开放式指数基金（ETF）的资产管理规模已突破10万亿美元，充分彰显了其在金融市场中的重要地位。

然而，在实际操作过程中，指数跟踪资产组