流动性风险管理办法.pdfVIP

兰州农村商业银行西站支行

流动性风险管理方法

编制部门：风险合规部

版次号：A/0

生效日期：年月日

修改记录2

第一章总则2

第二章组织与职3

第三章流动性风险管理方法8

第四章流动性风险管理内容9

第五章流动性风险的监测和控制10

第六章流动性风险报告程序12

第七章流动性风险的应对12

第八章流动性风险预警14

第九章流动性风险应急处理15

第十章罚则17

第十一章附则17

目录

第一章总则

第一条为进一步健全兰州农商行西站支行（以下简称“本行”）

流动性风险管理体制和机制，完善全面风险管理体系，保证本行各项业

务的可持续开展，依据中国银行业监督管理委员会《商业银行流动性风

险管理指引》、《商业银行风险监管核心指标试〔行）》，结合本行实

际，制定本方法。

第二条本方法所指流动性风险是指商业银行虽然有清偿能力，但

无法及时获得充足资金或无法以合理本钱及时获得充足资金以应对资产

增长或支付到期债务的风险。

流动性风险可以分为融资流动性风险和市场流动性风险。

融资流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况

二,无法及时有效满足资金需求的风险。

市场流动性风险是指由于市场深度缺乏或市场动乱，商业银行无法

以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。

第三条流动性风险管理是指识别、计量、监测和控制流动性风险

的全过程。

第四条流动性风险管理的根本原则。

（一）统一与分散性原则，即在全行流动性筹集、储藏、调

度上实行统一管理、集中调配。对各分支行对流动性风险实行分级监

测和分层负，以确保负债来源的多样性和资产运用的多元化；

（二）现金流匹配原则，即任何时点的现金流入要大于现金

流出；

（三）分币种管理原则，即按本、外币分别管理；

（四）全面性原则，即涵盖所有的表内、外各项业务，所有

的业务条线和分支机构；

第五条本行流动性风险管理政策的取向是稳健原则，即控制风

险与讲求效益并重。通过加强有效管理，把全行流动性风险压降到可以

有效控制的范围，坚持补充流动性缺乏与处置流动性剩余并重，既要控

制流动性缺乏的风险，又要控制流动性过剩而导致本钱上、收益降低

的风险，以促进各项业务的协调稳定开展。

第六条本行流动性风险管理的目标是通过建立适时、合理、有效

的流动性风险管理机制，实现对流动性风险的识别、计量、监测和控制,

将流动性风险控制在本行可以承受的范围之内，确保以较低的本钱，保

持充足且适度的流动性，随时满足客户支付需求，兑现客户贷款承诺，

维护良好的市场信誉，实现资金营运平安性、流动性和效益性的协调统

一，以推动本行的持续、健康运行。

第七条本行通过建立科学的风险管理组织架构，划清楚确的风险

管理职责、制定有效的风险管理策略、程序和制度，强化考核监督，持

续推动流动性风险管理工作的开展。

第二章组织与职责

第八条本行建立与流动性风险特点相适应的组织架构，包括理事

会、理事会风险管理委员会、高级管理层及其风险管理委员会、资产负

债管理委员会和风险管理部方案财务部。

第九条理事会承当流动性风险管理的最终职责。具体包括：

（一）审核批准本行的流动性风险管理体系和重要政策；

（二）监督高级管理层在风险管理体系内对流动性风险进行适

当管理和控制；

（三）对本行流动性风险管理信息系统的完整性准确性和有

效性承当最终责任；

（四）决定与流动性风险相关的信